تقرير نصف شهري عن سوق الأصول الرقمية ( من 25 أبريل إلى 12 مايو ): ETH حقق انتعاش قوي، واستراتيجية كسر المتوسطات المتحركة حققت عائد سنوي بنسبة 127%
الملخص
على مدى الأسبوعين الماضيين، ارتفعت BTC و ETH بشكل متزامن، حيث ارتفعت BTC بنحو 34% و ETH بأكثر من 60%.
تتقلب نسبة الصفقات الطويلة والقصيرة الخاصة بـ ETH بشكل حاد، مما يعكس شدة التداولات قصيرة الأجل والتنافس في السوق خلال عملية الارتفاع، ولم يخرج البائعون على المكشوف بشكل واضح.
نمو قيمة عقد BTC ببطء، وظهرت ETH في بداية مايو بارتفاع أقوى.
تمت تصفية صفقات البيع في سوق العقود الإجمالية في أوائل مايو ، وتم تصفية صفقات الشراء في الاتجاه المعاكس في 12 مايو ، مما يعكس تكثيف تباعد السوق في ظل الرافعة المالية العالية.
التحليل الكمي يستخدم "استراتيجية اختراق المتوسطات المتحركة الكثيفة"، حيث بلغت العائدات السنوية تحت أفضل المعلمات 127٪.
نظرة عامة على السوق
1. تحليل تقلبات أسعار البيتكوين و ETH
ارتفعت BTC و ETH بشكل مطرد منذ منتصف أبريل، حتى بداية مايو حيث حافظتا على وتيرة صعود متسقة نسبياً. ارتفعت BTC من حوالي 78,000 USDT لتصل إلى ما يقرب من 105,000 USDT، بينما ارتفعت ETH بشكل كبير من حوالي 1,600 USDT إلى حوالي 2,600 USDT. كانت نسبة ارتفاع ETH أعلى بكثير من BTC، مما يظهر مرونة سعرية أكبر، خاصة في بداية مايو عندما ارتفعت كلاهما بشكل متزامن.
فيما يتعلق بالتقلبات، شهدت BTC peaks متكررة في منتصف أبريل، ثم بدأت في الانخفاض بشكل عام في نهاية أبريل وبداية مايو. شهدت ETH تقلبات حادة عدة مرات قبل وبعد ارتفاع الأسعار، حتى أنها تجاوزت BTC في مرحلة ما، مما يدل على أن عملية ارتفاعها كانت مصحوبة بتقلبات قصيرة الأجل أكثر حدة. بشكل عام، كانت تقلبات BTC متوسطة نسبيًا، بينما كانت تقلبات ETH مركزة في عدة نقاط رئيسية.
2. نسبة حجم تداول الشراء والبيع ( LSR ) تحليل
ارتفع LSR لعملة BTC في بداية الارتفاع بشكل طفيف، لكنه ظل بشكل عام يتأرجح حول 1، وانخفض مرة واحدة تحت 1 حول 10 مايو، مما يعكس قيام بعض المستثمرين بفتح مراكز بيع أو التحوط في الأسعار العالية، ولم يتشكل هيكل صعودي واضح في السوق.
تتقلب نسبة الشراء والبيع لـ ETH بشكل أكثر حدة. خلال فترة تجاوز السعر 2000 USDT وارتفاعه بسرعة إلى 2600 USDT، لم يرتفع LSR بشكل مستقر، بل شهد تقلبات حادة عدة مرات، كما انخفض بشكل ملحوظ حول 10 مايو. وهذا يدل على أن ارتفاع ETH مصحوب بتداول قصير الأجل قوي وصراع في السوق، ولم يتراجع البيع بشكل واضح، مما يشير إلى انقسام في مشاعر السوق.
3. تحليل مبلغ عقود الصفقات
ارتفعت قيمة BTC غير المفتوحة من حوالي 60 مليار دولار بشكل تدريجي، وعلى الرغم من وجود تقلبات، إلا أنها حافظت على مستوى عالٍ بشكل عام، وبدأت في الاستقرار بعد بداية مايو. في حين ارتفعت قيمة ETH غير المفتوحة من حوالي 18 مليار دولار إلى ما يقرب من 24 مليار دولار، وكانت الحركة متزامنة مع BTC بشكل أساسي ولكنها كانت أكثر استقرارًا، مع قفزة واضحة في بداية مايو.
بشكل عام، يظهر أن زيادة حجم العقود لكلا الجانبين تتزامن مع ارتفاع الأسعار، مما يدل على زيادة كل من مشاركة السوق ومستوى استخدام الرفع المالي. بعد نهاية أبريل، أصبح تدفق الأموال إلى BTC مستقرًا، بينما شهدت ETH ارتفاعًا أقوى في أوائل مايو، مما يشير إلى أن ETH قد جذبت مزيدًا من الاهتمام في تداول العقود على المدى القصير.
4. معدل التمويل
تظل معدلات التمويل لـ BTC و ETH تتأرجح بشكل طفيف حول 0%، مع تبديل متكرر بين الإيجابي والسلبي، مما يدل على توازن نسبي بين قوى السوق. في منتصف إلى أواخر أبريل، شهدت BTC عدة تحولات سلبية في معدلات التمويل، حيث انخفضت في حوالي 20 أبريل إلى -0.025%، مما يدل على هيمنة البائعين في ذلك الوقت. كان هناك أيضًا اتجاه مشابه لـ ETH في نفس الفترة، ولكن بقدر أقل من التقلب.
مع ارتفاع الأسعار وزيادة حجم العقود المفتوحة، أصبحت معدلات التمويل لكلا الجانبين تدريجيًا إيجابية، وظلت بين 0% و0.01%، مما يعكس تفوق المشترين تدريجيًا. بشكل عام، لم ترتفع معدلات التمويل بشكل مستمر، مما يدل على أن مشاعر الشراء بالرافعة المالية قد زادت، لكنها لم تصل إلى مرحلة الإفراط، ولا تزال مشاعر السوق في مرحلة تفاؤل معتدلة.
5. تحليل تصفية عقود الأصول الرقمية
منذ منتصف شهر أبريل، شهد سوق الأصول الرقمية تقلبات في عقود التفريغ، حيث كانت قيم التفريغ للصفقات القصيرة ملحوظة بشكل خاص في بداية مايو. في 8 مايو، ارتفعت قيمة تصفية الصفقات القصيرة بشكل كبير، حيث بلغت في يوم واحد 8.36 مليون دولار، مما يعكس زيادة سريعة في الأسعار أدت إلى تصفية العديد من المراكز القصيرة بشكل قسري.
في 12 مايو، مع تفاقم تقلبات السوق، زادت المبالغ المفقودة من الصفقات الطويلة بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجمها في يوم واحد 476 مليون دولار، مما يدل على أن بعض المتداولين الذين قاموا بالشراء عند المستويات العالية لم يتمكنوا من تحمل التقلبات وتعرضوا للتصفية العكسية. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن الاتجاه العام يميل نحو الارتفاع، إلا أن السوق لا يزال يعاني من تقلبات شديدة على المدى القصير، حيث يتعرض كل من المضاربين على الهبوط والمضاربين على الارتفاع لانتكاسات متكررة في النقاط الحرجة، ولا يزال سوق العقود نشطًا للغاية مع تركيز المخاطر.
"استراتيجية اختراق المتوسطات المتقاربة" هي استراتيجية زخم تجمع بين تحليل الاتجاهات الفنية. من خلال مراقبة تقارب عدة متوسطات قصيرة ومتوسطة المدى خلال فترة معينة، يمكن تحديد الوقت الذي قد يظهر فيه السوق تقلبات اتجاهية. عندما تميل حركة عدة متوسطات إلى التوافق وتقترب من بعضها، فهذا يعني عادة أن السوق في مرحلة تجميع، في انتظار الاختراق. في هذه الحالة، إذا كان السعر يختراق منطقة المتوسطات بشكل واضح نحو الأعلى، يُعتبر ذلك إشارة بدء للاتجاه الصاعد؛ وعلى العكس، إذا انخفض السعر ليكسر منطقة المتوسطات نحو الأسفل، يُعتبر ذلك إشارة للاتجاه الهابط.
تتضمن الاستراتيجية آلية ثابتة لتحقيق الأرباح والحد من الخسائر، لضمان الدخول والخروج في الوقت المناسب عند ظهور الاتجاه، مع مراعاة العوائد وإدارة المخاطر. الاستراتيجية العامة مناسبة لالتقاط اتجاهات السوق القصيرة والمتوسطة الأجل، وتتميز بقدر معين من الانضباط وقابلية التنفيذ.
2. إعداد المعلمات الأساسية
percentage_threshold:حد عتبة كثافة المتوسط المتحرك
tp_sl_ratio: نسبة جني الأرباح وإيقاف الخسارة
short_period:فترة المتوسط المتحرك القصيرة
long_period: فترة المتوسط المتحرك الطويلة
3. منطق الاستراتيجية وآلية التشغيل
شروط الدخول:
تحديد كثافة المتوسطات المتحركة: حساب الفرق بين القيمة القصوى والقيمة الدنيا لستة متوسطات متحركة هي SMA20 وSMA60 وSMA120 وEMA20 وEMA60 وEMA120، وعندما تكون المسافة أقل من العتبة المحددة، تعتبر المتوسطات المتحركة كثيفة.
تحديد اختراق السعر: عندما يتجاوز السعر الحالي أعلى قيمة من بين ستة متوسطات متحركة، يُعتبر ذلك إشارة لاختراق صعودي، مما يؤدي إلى الشراء؛ وعندما ينكسر السعر الحالي أدنى قيمة من بين ستة متوسطات متحركة، يُعتبر ذلك إشارة لاختراق هبوطي، مما يؤدي إلى البيع.
خروج من الصفقة الطويلة: يتم تفعيل وقف الخسارة عندما ينخفض السعر دون أدنى متوسط للسعر عند فتح الصفقة؛ أو يتم تفعيل جني الأرباح عندما يرتفع السعر أكثر من "فرق السعر عند الفتح وأدنى متوسط للسعر × نسبة الأرباح إلى الخسائر".
الخروج من الصفقة القصيرة: يتم تفعيل وقف الخسارة عندما يرتفع السعر فوق أعلى متوسط متحرك عند فتح الصفقة؛ أو يتم تفعيل أخذ الربح عندما ينخفض السعر بأكثر من "فارق السعر عند فتح الصفقة وأعلى متوسط متحرك × نسبة الربح والخسارة".
4. أمثلة على التطبيقات العملية
إعدادات اختبار المعلمات:
tp_sl_ratio:3 إلى 14( خطوة بمقدار 1)
العتبة: 1 إلى 19.9( خطوة بمقدار 0.1)
على سبيل المثال، في زوج ETH/USDT، خلال بيانات اختبار السنوات الأخيرة لشموع K لمدة ساعتين، قام النظام باختبار 23,826 مجموعة من تركيبات المعلمات، واختار أفضل خمس مجموعات من حيث العائد التراكمي. تشمل معايير التقييم معدل العائد السنوي، وقيمة شارب، وأقصى سحب، ونسبة العائد إلى أقصى سحب ROMAD(.
معاملات استراتيجية مثلى:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
short_period = 6
long_period = 14
تحليل الأداء والنتائج:
تتراوح فترة الاختبار من 1 مايو 2024 إلى 12 مايو 2025، وقد بلغت نسبة العائد السنوي لمجموعة المعلمات 127.59%، وكانت أقصى خسارة أقل من 15%، وبلغت نسبة ROMAD 8.61%، مما يتفوق بشكل ملحوظ على استراتيجية شراء والاحتفاظ لـ ETH )-46.05%(.
![معهد غيت: ETH قوية الانتعاش، استراتيجيات اختراق المتوسطات تحقق عائد سنوي يبلغ 127%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e529f7c9ba643337dda4e47ba1dc7006.webp(
![معهد Gate: ETH الانتعاش القوي، استراتيجية كسر المتوسطات تحقق عائد سنوي يصل إلى 127%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-47f4da49ad496f429760b7339b578f9d.webp(
![Gate 研究院：ETH قوي الانتعاش، استراتيجية اختراق المتوسطات تحقق عائد سنوي يبلغ 127%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9721bd9b5a8d9e234335f4f50512dd2f.webp(
![Gate 研究院：ETH قوية الانتعاش، استراتيجيات اختراق المتوسطات تحقق عائد سنوي بنسبة 127%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cbcd0e73f63f0837dfcb051f7dd0dccf.webp(
![معهد Gate: ETH الانتعاش القوي، استراتيجيات اختراق المتوسطات تحقق عائد سنوي يبلغ 127%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-600c1a73f1efb1dc491dd720dab243c1.webp(
![معهد Gate: ETH الانتعاش القوي، استراتيجية كسر المتوسطات تحقق عوائد سنوية تصل إلى 127%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4221ac7d640b365604341e8189ff5aaf.webp(
) 5. ملخص استراتيجيات التداول
"استراتيجية اختراق المتوسطات المتحركة الكثيفة" هي استراتيجية زخم قائمة على حالة تجميع ديناميكية لعدة متوسطات متحركة قصيرة ومتوسطة الأجل، من خلال اكتشاف تلاقي المتوسطات المتحركة وسلوك اختراق الأسعار، لالتقاط نقاط التحول الرئيسية قبل بدء السوق. تدمج هذه الاستراتيجية تقييم هيكل الأسعار مع آلية جني الأرباح الديناميكية، مما يمكنها من المشاركة بفعالية في موجات الاتجاهات المتوسطة والقصيرة الأجل مع التحكم في التراجع.
أفضل مجموعة استراتيجيات ### percentage_threshold = 1.4، tp_sl_ratio = 10( بلغت نسبة العائد السنوي 127.59%، وتم التحكم في أقصى تراجع تحت 15%، وبلغ ROMAD 8.61%، وهو ما يتفوق بكثير على معيار ETH Buy and Hold. تركز أفضل الأداء بشكل أساسي على القيم المنخفضة للthreshold وعلى نطاقات tp_sl_ratio المتوسطة والعالية، مما يدل على أن الكشف عن هيكل المتوسطات المتحركة الكثيفة في بداية تشكل السوق، وتخفيف مساحة جني الأرباح بشكل معتدل، يساعد على الاستفادة من حركات السوق الكاملة.
بشكل عام، تُظهر هذه الاستراتيجية مكافآت عالية وكفاءة إدارة المخاطر في الهيكل المتقلب على المدى المتوسط لـ ETH، حيث أن منطق الاستراتيجية مستقر ويمتلك مرونة في تكييف المعلمات، مما يوفر إمكانية عملية عالية. تتراوح عتبة السعر بين 1.3 إلى 1.5، ونسبة tp_sl_ratio تقع في نطاق 9 إلى 11، مما يظهر استقراراً أكبر في مختلف مؤشرات الأداء. من خلال دمج عمليات تصفية حجم التداول وآلية تصفية التقلبات، يُرجح أن تعزز الاستراتيجية التكيف والصلابة في حالات السوق المختلفة.
ملخص
من 25 أبريل إلى 12 مايو، أظهر سوق الأصول الرقمية "قوة الأسعار في الارتفاع، مع استمرار الحذر في المشاعر" كخصائص هيكلية. ارتفعت BTC وETH بشكل متزامن، حيث كانت نسبة ارتفاع ETH أكبر ووتيرتها أكثر تقلبًا. لم يظهر نسبة طويل/قصير وسعر التمويل انحيازًا ملحوظًا، مما يدل على أن رغبة السوق في الشراء محدودة. استمرت مراكز العقود في الارتفاع، حيث تراكمت مراكز البيع في أوائل مايو، ثم واجهت مراكز الشراء تصفية عكسية في 12 مايو، مما يعكس تزايد الانقسام في السوق تحت الرافعة المالية العالية. بشكل عام، على الرغم من أن الأسعار قوية، إلا أن المشاعر في السوق وزخم الأموال لم يتشكل بشكل متسق، مما يجعل التحكم في المخاطر وضبط الإيقاع هما المفتاح للعملية.
تستخدم التحليلات الكمية "استراتيجية اختراق متوسطات الحركة المكثفة" لإجراء تحسين منهجي للمعلمات وتقييم الأداء، حيث تصل العائدات السنوية للاستراتيجية في بيانات مستوى ساعتين من ETH/USDT إلى 127.59%، وهو ما يتفوق بكثير على استراتيجية شراء والاحتفاظ بـ ETH التي حققت -46.05% في نفس الفترة. تُظهر هذه الاستراتيجية قدرة جيدة على الاتجاه والسيطرة على التراجع من خلال هيكل الزخم وتصفيات الاتجاه. ومع ذلك، قد تتأثر في الممارسة الفعلية بتقلبات السوق أو الظروف المتطرفة أو فشل الإشارات، لذا يُنصح بدمج عوامل كمية أخرى وآليات إدارة المخاطر، من أجل تعزيز استقرار الاستراتيجية وقدرتها على التكيف، والحكم بشكل عقلاني والتعامل بحذر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 6
أعجبني
6
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
GweiObserver
· 08-15 16:10
60%??? يبدو أن الأمر القصير لم ينته بعد
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropFreedom
· 08-13 18:46
هاكر يكتسح أوامر قصيرة ويخدع الناس لتحقيق الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
GmGmNoGn
· 08-12 17:53
eth yyds！搞死 هذه المجموعة من المتداولين الهابطين
شاهد النسخة الأصليةرد0
ILCollector
· 08-12 17:52
قصير المدىالجميع مشاركethمدمر的路过
شاهد النسخة الأصليةرد0
HodlKumamon
· 08-12 17:32
لقد استخدم الدب الدببة Sharp وحصل على 127%، ليس بعيدًا عن الواقع~
ETH ارتفع بنسبة تزيد عن 60% واستراتيجية اختراق المتوسطات المتحركة حققت عائد سنوي يبلغ 127%
تقرير نصف شهري عن سوق الأصول الرقمية ( من 25 أبريل إلى 12 مايو ): ETH حقق انتعاش قوي، واستراتيجية كسر المتوسطات المتحركة حققت عائد سنوي بنسبة 127%
الملخص
نظرة عامة على السوق
1. تحليل تقلبات أسعار البيتكوين و ETH
ارتفعت BTC و ETH بشكل مطرد منذ منتصف أبريل، حتى بداية مايو حيث حافظتا على وتيرة صعود متسقة نسبياً. ارتفعت BTC من حوالي 78,000 USDT لتصل إلى ما يقرب من 105,000 USDT، بينما ارتفعت ETH بشكل كبير من حوالي 1,600 USDT إلى حوالي 2,600 USDT. كانت نسبة ارتفاع ETH أعلى بكثير من BTC، مما يظهر مرونة سعرية أكبر، خاصة في بداية مايو عندما ارتفعت كلاهما بشكل متزامن.
فيما يتعلق بالتقلبات، شهدت BTC peaks متكررة في منتصف أبريل، ثم بدأت في الانخفاض بشكل عام في نهاية أبريل وبداية مايو. شهدت ETH تقلبات حادة عدة مرات قبل وبعد ارتفاع الأسعار، حتى أنها تجاوزت BTC في مرحلة ما، مما يدل على أن عملية ارتفاعها كانت مصحوبة بتقلبات قصيرة الأجل أكثر حدة. بشكل عام، كانت تقلبات BTC متوسطة نسبيًا، بينما كانت تقلبات ETH مركزة في عدة نقاط رئيسية.
2. نسبة حجم تداول الشراء والبيع ( LSR ) تحليل
ارتفع LSR لعملة BTC في بداية الارتفاع بشكل طفيف، لكنه ظل بشكل عام يتأرجح حول 1، وانخفض مرة واحدة تحت 1 حول 10 مايو، مما يعكس قيام بعض المستثمرين بفتح مراكز بيع أو التحوط في الأسعار العالية، ولم يتشكل هيكل صعودي واضح في السوق.
تتقلب نسبة الشراء والبيع لـ ETH بشكل أكثر حدة. خلال فترة تجاوز السعر 2000 USDT وارتفاعه بسرعة إلى 2600 USDT، لم يرتفع LSR بشكل مستقر، بل شهد تقلبات حادة عدة مرات، كما انخفض بشكل ملحوظ حول 10 مايو. وهذا يدل على أن ارتفاع ETH مصحوب بتداول قصير الأجل قوي وصراع في السوق، ولم يتراجع البيع بشكل واضح، مما يشير إلى انقسام في مشاعر السوق.
3. تحليل مبلغ عقود الصفقات
ارتفعت قيمة BTC غير المفتوحة من حوالي 60 مليار دولار بشكل تدريجي، وعلى الرغم من وجود تقلبات، إلا أنها حافظت على مستوى عالٍ بشكل عام، وبدأت في الاستقرار بعد بداية مايو. في حين ارتفعت قيمة ETH غير المفتوحة من حوالي 18 مليار دولار إلى ما يقرب من 24 مليار دولار، وكانت الحركة متزامنة مع BTC بشكل أساسي ولكنها كانت أكثر استقرارًا، مع قفزة واضحة في بداية مايو.
بشكل عام، يظهر أن زيادة حجم العقود لكلا الجانبين تتزامن مع ارتفاع الأسعار، مما يدل على زيادة كل من مشاركة السوق ومستوى استخدام الرفع المالي. بعد نهاية أبريل، أصبح تدفق الأموال إلى BTC مستقرًا، بينما شهدت ETH ارتفاعًا أقوى في أوائل مايو، مما يشير إلى أن ETH قد جذبت مزيدًا من الاهتمام في تداول العقود على المدى القصير.
4. معدل التمويل
تظل معدلات التمويل لـ BTC و ETH تتأرجح بشكل طفيف حول 0%، مع تبديل متكرر بين الإيجابي والسلبي، مما يدل على توازن نسبي بين قوى السوق. في منتصف إلى أواخر أبريل، شهدت BTC عدة تحولات سلبية في معدلات التمويل، حيث انخفضت في حوالي 20 أبريل إلى -0.025%، مما يدل على هيمنة البائعين في ذلك الوقت. كان هناك أيضًا اتجاه مشابه لـ ETH في نفس الفترة، ولكن بقدر أقل من التقلب.
مع ارتفاع الأسعار وزيادة حجم العقود المفتوحة، أصبحت معدلات التمويل لكلا الجانبين تدريجيًا إيجابية، وظلت بين 0% و0.01%، مما يعكس تفوق المشترين تدريجيًا. بشكل عام، لم ترتفع معدلات التمويل بشكل مستمر، مما يدل على أن مشاعر الشراء بالرافعة المالية قد زادت، لكنها لم تصل إلى مرحلة الإفراط، ولا تزال مشاعر السوق في مرحلة تفاؤل معتدلة.
5. تحليل تصفية عقود الأصول الرقمية
منذ منتصف شهر أبريل، شهد سوق الأصول الرقمية تقلبات في عقود التفريغ، حيث كانت قيم التفريغ للصفقات القصيرة ملحوظة بشكل خاص في بداية مايو. في 8 مايو، ارتفعت قيمة تصفية الصفقات القصيرة بشكل كبير، حيث بلغت في يوم واحد 8.36 مليون دولار، مما يعكس زيادة سريعة في الأسعار أدت إلى تصفية العديد من المراكز القصيرة بشكل قسري.
في 12 مايو، مع تفاقم تقلبات السوق، زادت المبالغ المفقودة من الصفقات الطويلة بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجمها في يوم واحد 476 مليون دولار، مما يدل على أن بعض المتداولين الذين قاموا بالشراء عند المستويات العالية لم يتمكنوا من تحمل التقلبات وتعرضوا للتصفية العكسية. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من أن الاتجاه العام يميل نحو الارتفاع، إلا أن السوق لا يزال يعاني من تقلبات شديدة على المدى القصير، حيث يتعرض كل من المضاربين على الهبوط والمضاربين على الارتفاع لانتكاسات متكررة في النقاط الحرجة، ولا يزال سوق العقود نشطًا للغاية مع تركيز المخاطر.
التحليل الكمي - استراتيجية اختراق المتوسطات المتقاربة
1. نظرة عامة على الاستراتيجية
"استراتيجية اختراق المتوسطات المتقاربة" هي استراتيجية زخم تجمع بين تحليل الاتجاهات الفنية. من خلال مراقبة تقارب عدة متوسطات قصيرة ومتوسطة المدى خلال فترة معينة، يمكن تحديد الوقت الذي قد يظهر فيه السوق تقلبات اتجاهية. عندما تميل حركة عدة متوسطات إلى التوافق وتقترب من بعضها، فهذا يعني عادة أن السوق في مرحلة تجميع، في انتظار الاختراق. في هذه الحالة، إذا كان السعر يختراق منطقة المتوسطات بشكل واضح نحو الأعلى، يُعتبر ذلك إشارة بدء للاتجاه الصاعد؛ وعلى العكس، إذا انخفض السعر ليكسر منطقة المتوسطات نحو الأسفل، يُعتبر ذلك إشارة للاتجاه الهابط.
تتضمن الاستراتيجية آلية ثابتة لتحقيق الأرباح والحد من الخسائر، لضمان الدخول والخروج في الوقت المناسب عند ظهور الاتجاه، مع مراعاة العوائد وإدارة المخاطر. الاستراتيجية العامة مناسبة لالتقاط اتجاهات السوق القصيرة والمتوسطة الأجل، وتتميز بقدر معين من الانضباط وقابلية التنفيذ.
2. إعداد المعلمات الأساسية
3. منطق الاستراتيجية وآلية التشغيل
شروط الدخول:
شروط الخروج: آلية جني الأرباح والخسائر الديناميكية
4. أمثلة على التطبيقات العملية
إعدادات اختبار المعلمات:
على سبيل المثال، في زوج ETH/USDT، خلال بيانات اختبار السنوات الأخيرة لشموع K لمدة ساعتين، قام النظام باختبار 23,826 مجموعة من تركيبات المعلمات، واختار أفضل خمس مجموعات من حيث العائد التراكمي. تشمل معايير التقييم معدل العائد السنوي، وقيمة شارب، وأقصى سحب، ونسبة العائد إلى أقصى سحب ROMAD(.
معاملات استراتيجية مثلى:
تحليل الأداء والنتائج: تتراوح فترة الاختبار من 1 مايو 2024 إلى 12 مايو 2025، وقد بلغت نسبة العائد السنوي لمجموعة المعلمات 127.59%، وكانت أقصى خسارة أقل من 15%، وبلغت نسبة ROMAD 8.61%، مما يتفوق بشكل ملحوظ على استراتيجية شراء والاحتفاظ لـ ETH )-46.05%(.
![معهد غيت: ETH قوية الانتعاش، استراتيجيات اختراق المتوسطات تحقق عائد سنوي يبلغ 127%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e529f7c9ba643337dda4e47ba1dc7006.webp(
![معهد Gate: ETH الانتعاش القوي، استراتيجية كسر المتوسطات تحقق عائد سنوي يصل إلى 127%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-47f4da49ad496f429760b7339b578f9d.webp(
![Gate 研究院：ETH قوي الانتعاش، استراتيجية اختراق المتوسطات تحقق عائد سنوي يبلغ 127%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9721bd9b5a8d9e234335f4f50512dd2f.webp(
![Gate 研究院：ETH قوية الانتعاش، استراتيجيات اختراق المتوسطات تحقق عائد سنوي بنسبة 127%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cbcd0e73f63f0837dfcb051f7dd0dccf.webp(
![معهد Gate: ETH الانتعاش القوي، استراتيجية اختراق المتوسطات المتحركة تحقق عائد سنوي قدره 127%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ce3f8717bc57b4d4cdb0dc8700fafb6c.webp(
![معهد Gate: ETH الانتعاش القوي، استراتيجيات اختراق المتوسطات تحقق عائد سنوي يبلغ 127%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-600c1a73f1efb1dc491dd720dab243c1.webp(
![معهد Gate: ETH الانتعاش القوي، استراتيجية كسر المتوسطات تحقق عوائد سنوية تصل إلى 127%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4221ac7d640b365604341e8189ff5aaf.webp(
) 5. ملخص استراتيجيات التداول
"استراتيجية اختراق المتوسطات المتحركة الكثيفة" هي استراتيجية زخم قائمة على حالة تجميع ديناميكية لعدة متوسطات متحركة قصيرة ومتوسطة الأجل، من خلال اكتشاف تلاقي المتوسطات المتحركة وسلوك اختراق الأسعار، لالتقاط نقاط التحول الرئيسية قبل بدء السوق. تدمج هذه الاستراتيجية تقييم هيكل الأسعار مع آلية جني الأرباح الديناميكية، مما يمكنها من المشاركة بفعالية في موجات الاتجاهات المتوسطة والقصيرة الأجل مع التحكم في التراجع.
أفضل مجموعة استراتيجيات ### percentage_threshold = 1.4، tp_sl_ratio = 10( بلغت نسبة العائد السنوي 127.59%، وتم التحكم في أقصى تراجع تحت 15%، وبلغ ROMAD 8.61%، وهو ما يتفوق بكثير على معيار ETH Buy and Hold. تركز أفضل الأداء بشكل أساسي على القيم المنخفضة للthreshold وعلى نطاقات tp_sl_ratio المتوسطة والعالية، مما يدل على أن الكشف عن هيكل المتوسطات المتحركة الكثيفة في بداية تشكل السوق، وتخفيف مساحة جني الأرباح بشكل معتدل، يساعد على الاستفادة من حركات السوق الكاملة.
بشكل عام، تُظهر هذه الاستراتيجية مكافآت عالية وكفاءة إدارة المخاطر في الهيكل المتقلب على المدى المتوسط لـ ETH، حيث أن منطق الاستراتيجية مستقر ويمتلك مرونة في تكييف المعلمات، مما يوفر إمكانية عملية عالية. تتراوح عتبة السعر بين 1.3 إلى 1.5، ونسبة tp_sl_ratio تقع في نطاق 9 إلى 11، مما يظهر استقراراً أكبر في مختلف مؤشرات الأداء. من خلال دمج عمليات تصفية حجم التداول وآلية تصفية التقلبات، يُرجح أن تعزز الاستراتيجية التكيف والصلابة في حالات السوق المختلفة.
ملخص
من 25 أبريل إلى 12 مايو، أظهر سوق الأصول الرقمية "قوة الأسعار في الارتفاع، مع استمرار الحذر في المشاعر" كخصائص هيكلية. ارتفعت BTC وETH بشكل متزامن، حيث كانت نسبة ارتفاع ETH أكبر ووتيرتها أكثر تقلبًا. لم يظهر نسبة طويل/قصير وسعر التمويل انحيازًا ملحوظًا، مما يدل على أن رغبة السوق في الشراء محدودة. استمرت مراكز العقود في الارتفاع، حيث تراكمت مراكز البيع في أوائل مايو، ثم واجهت مراكز الشراء تصفية عكسية في 12 مايو، مما يعكس تزايد الانقسام في السوق تحت الرافعة المالية العالية. بشكل عام، على الرغم من أن الأسعار قوية، إلا أن المشاعر في السوق وزخم الأموال لم يتشكل بشكل متسق، مما يجعل التحكم في المخاطر وضبط الإيقاع هما المفتاح للعملية.
تستخدم التحليلات الكمية "استراتيجية اختراق متوسطات الحركة المكثفة" لإجراء تحسين منهجي للمعلمات وتقييم الأداء، حيث تصل العائدات السنوية للاستراتيجية في بيانات مستوى ساعتين من ETH/USDT إلى 127.59%، وهو ما يتفوق بكثير على استراتيجية شراء والاحتفاظ بـ ETH التي حققت -46.05% في نفس الفترة. تُظهر هذه الاستراتيجية قدرة جيدة على الاتجاه والسيطرة على التراجع من خلال هيكل الزخم وتصفيات الاتجاه. ومع ذلك، قد تتأثر في الممارسة الفعلية بتقلبات السوق أو الظروف المتطرفة أو فشل الإشارات، لذا يُنصح بدمج عوامل كمية أخرى وآليات إدارة المخاطر، من أجل تعزيز استقرار الاستراتيجية وقدرتها على التكيف، والحكم بشكل عقلاني والتعامل بحذر.