Kripto Varlıklar Pazar İki Haftalık Raporu ( 25 Nisan - 12 Mayıs ): ETH güçlü bir ribaund gerçekleştirdi, ortalama çizgi kırılma stratejisi yıllık getiri %127'ye ulaştı.
Öz
Son iki haftada BTC ve ETH senkronize bir şekilde yükseldi, BTC'nin artışı yaklaşık %34, ETH'nin artışı ise %60'tan fazla.
ETH pozisyon oranı dalgalı, bu da yükseliş sürecinde kısa vadeli işlemler ve piyasa oyunlarının yoğun olduğunu, boğaların belirgin bir şekilde geri çekilmediğini gösteriyor.
BTC sözleşme pozisyon miktarı yavaş bir şekilde artıyor, ETH Mayıs ayının başında daha güçlü bir artış gösterdi.
Genel sözleşme pazarındaki kısa pozisyonlar Mayıs başında yoğun bir şekilde tasfiye edildi, uzun pozisyonlar 12 Mayıs'ta ters tasfiye ile karşılaştı, bu da yüksek kaldıraç altında pazar ayrışmasının arttığını gösteriyor.
Nicel analiz "ortalama yoğunluğu kırılma stratejisi" kullanarak, en iyi parametrelerle yıllık getiri oranı %127'ye ulaşıyor.
Piyasa Genel Görünümü
1. Bitcoin ve ETH fiyat dalgalanması analizi
BTC ve ETH, Nisan ayı ortalarından itibaren genel olarak istikrarlı bir şekilde yükseldi ve Mayıs başına kadar nispeten tutarlı bir yukarı yönlü ritim sürdürdü. BTC yaklaşık 78,000 USDT'den 105,000 USDT'ye yakın bir seviyeye yükselirken, ETH yaklaşık 1,600 USDT'den 2,600 USDT civarına büyük bir sıçrama yaptı. ETH'nin artışı, BTC'den belirgin şekilde daha yüksek olup, daha güçlü bir fiyat esnekliği sergiliyor, özellikle Mayıs başında her ikisi de aynı anda sıçradı.
Dalgalanma açısından, Nisan ortasında BTC dalgalanması sık sık zirve yaptı, ardından Nisan sonu ve Mayıs başında genel olarak bir araya geldi. ETH dalgalanması, fiyatın ani yükselişinden önce ve sonra birkaç kez keskin bir artış gösterdi, hatta bir dönem BTC'yi bile aştı ve bu da artış sürecinde daha güçlü kısa vadeli dalgalanmalar olduğunu gösteriyor. Genel olarak, BTC dalgalanması nispeten ortalama, ETH dalgalanması ise birkaç kritik noktada yoğunlaşıyor.
2. Uzun Kısa Ticaret Ölçü Oranı ( LSR ) analizi
BTC'nin LSR'si yükselişin başlarında hafif bir artış gösterdi, ancak genel olarak 1 civarında dalgalandı, 10 Mayıs civarında bir kez 1'in altına düştü, bu da bazı yatırımcıların yüksek seviyelerde kısa pozisyon açtığını veya hedge yaptığına işaret ediyor, piyasa belirgin bir tek taraflı boğa yapısı oluşturmadı.
ETH'nin uzun-kısa oranı daha fazla dalgalanma gösteriyor. Fiyat 2,000 USDT'yi aşıp 2,600 USDT'ye hızlı bir şekilde yükseldiği dönemde, LSR istikrarlı bir şekilde artmadı, aksine birkaç kez şiddetli dalgalanmalar yaşandı, 10 Mayıs civarında da belirgin bir geri çekilme oldu. Bu durum, ETH'nin artışının güçlü kısa vadeli ticaret ve piyasa mücadelesi ile birlikte olduğunu, kısa pozisyonların belirgin bir şekilde piyasadan çıkmadığını ve piyasa duygusunun bölündüğünü gösteriyor.
3. Sözleşme Pozisyon Miktarı Analizi
BTC'nin açık pozisyon tutarı yaklaşık 60 milyar dolar civarından yavaşça yükseldi, ardından dalgalanmalara rağmen genel olarak yüksek seviyelerde kaldı ve Mayıs ayı başından itibaren istikrara kavuştu. ETH'nin açık pozisyon tutarı ise yaklaşık 18 milyar dolardan 24 milyar dolara yakın bir seviyeye yükseldi, BTC ile temel olarak senkronize bir seyir izledi fakat nispeten daha istikrarlıydı, Mayıs ayı başında belirgin bir sıçrama yaşandı.
Genel olarak, her iki tarafın sözleşme pozisyonlarının toplam büyüklüğündeki senkron artış ve fiyat artışı karşılıklı olarak doğrulanmakta, piyasa katılım düzeyinin ve kaldıraç kullanım oranının arttığını göstermektedir. BTC, Nisan ayının sonundan sonra fon girişinin istikrara kavuşmasıyla, ETH ise Mayıs ayının başında daha güçlü bir artış göstererek, ETH'nin kısa vadede daha fazla sözleşme ticareti ilgisi çektiğini ima etmektedir.
4. Fon Ücreti
BTC ve ETH fon maliyet oranları genel olarak %0 civarında hafif dalgalanma gösteriyor, sık sık pozitif ve negatif değişim yaşanıyor, bu da piyasanın alım satım güçlerinin nispeten dengeli olduğunu gösteriyor. Nisan ayının ortalarında, BTC birkaç kez fon maliyet oranını negatif yönde değiştirdi, 20 Nisan civarında -0.025%'ye kadar geriledi, bu da o dönemde piyasanın kısa pozisyonların baskın olduğunu gösteriyor. ETH ise aynı dönemde benzer bir seyir izledi, ancak dalgalanma oranı biraz daha az.
Fiyat artışı ve sözleşme pozisyon miktarının artışıyla birlikte, her iki tarafın finansman oranı da kademeli olarak pozitif hale geldi ve %0 ile %0,01 arasında sürdü, bu da alıcıların giderek üstün hale geldiğini gösteriyor. Genel olarak bakıldığında, finansman oranları sürekli olarak yüksek seviyelere ulaşmadı, bu da kaldıraçlı uzun pozisyon duygusunun artmasına rağmen aşırı ısınmadığını, piyasa duygusunun ise hala ılımlı bir iyimserlik aşamasında olduğunu gösteriyor.
5. Kripto Varlıklar sözleşmesi likidasyon analizi
14 Nisan'dan bu yana, kripto varlıklar piyasasında kontrat likidasyonunda alım satım pozisyonlarının karışık bir durumu gözlemleniyor, kısa pozisyon likidasyonu miktarı Mayıs başında özellikle belirginleşti. 8 Mayıs'ta, kısa pozisyon tasfiyesi miktarı büyük bir artış gösterdi, tek günde 836 milyon dolara ulaştı ve fiyatların hızla yükselmesi nedeniyle büyük miktarda kısa pozisyonun zorla kapatıldığını yansıtıyor.
12 May, piyasalardaki dalgalanmanın artmasıyla birlikte, uzun pozisyonların tasfiye miktarı önemli ölçüde arttı, günlük büyüklük 476 milyon dolara ulaştı ve bu, bazı yüksek seviyelerde uzun pozisyon alanların dalgalanmayı kaldıramayıp ters tasfiye yaşadığını gösteriyor. Bu, genel trendin pozitif olmasına rağmen, kısa vadede piyasada hala şiddetli dalgalanmaların bulunduğunu, kısa ve uzun pozisyonların kritik noktalarda sırasıyla zarar uğradığını ve sözleşme piyasasının hala son derece aktif ve riskin yoğunlaştığını göstermektedir.
Kuantitatif Analiz - Hareketli Ortalama Yoğun Kırılma Stratejisi
1. Strateji Özeti
"Hareketli Ortalama Yoğunlaşma Kırılma Stratejisi", teknik analiz trend belirlemesiyle birleştirilen bir momentum stratejisidir. Belirli bir süre içinde birden fazla kısa ve orta vadeli hareketli ortalamanın yakınsamasını gözlemleyerek, piyasanın yönlü dalgalanmaların meydana gelebileceği zamanı tanımlamaya çalışır. Birden fazla hareketli ortalamanın hareketleri birbirine yakınsamaya başladığında, genellikle piyasanın konsolidasyon aşamasında olduğu ve bir kırılmayı beklediği anlamına gelir. Bu durumda, eğer fiyat belirgin bir şekilde hareketli ortalama bölgesinin üzerine çıkıyorsa, bu bir boğa başlatma sinyali olarak değerlendirilir; aksi takdirde, eğer fiyat hareketli ortalama bandının altına düşerse, bu bir ayı sinyali olarak kabul edilir.
Strateji, trend ortaya çıktığında zamanında giriş ve çıkışı sağlamak için sabit oranlı kar alma ve zarar durdurma mekanizmasına sahiptir, hem getiriyi hem de risk yönetimini dengeler. Genel strateji, orta ve kısa vadeli trendleri yakalamak için uygundur ve belirli bir disiplin ve uygulanabilirliğe sahiptir.
2. Ana Parametre Ayarları
percentage_threshold: Ortalama yoğunluğu belirleme eşiği
tp_sl_ratio: kar alma ve zarar durdurma oranı
short_period: kısa dönem hareketli ortalama dönemi
long_period: uzun dönem ortalaması
3. Strateji Mantığı ve İşleyiş Mekanizması
Giriş koşulları:
Hareketli Ortalama Yoğunluğu Değerlendirmesi: SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120 altı hareketli ortalamanın maksimum ve minimum değerleri arasındaki farkı hesaplayın; mesafe belirlenen eşik değerinin altındaysa, hareketli ortalama yoğun olarak değerlendirilir.
Fiyat kırılması değerlendirmesi: Mevcut fiyat, altı hareketli ortalamanın en yüksek değerini geçtiğinde, bu yukarı yönlü bir kırılma sinyali olarak değerlendirilir ve alım tetiklenir; mevcut fiyat, altı hareketli ortalamanın en düşük değerinin altına düştüğünde, bu aşağı yönlü bir kırılma sinyali olarak değerlendirilir ve satım tetiklenir.
Çıkış koşulları: Dinamik kar alma ve zarar durdurma mekanizması
Uzun pozisyon çıkışı: Fiyat, açılış anındaki en düşük ortalama çizgisini aşarsa zararı durdurma tetiklenir; veya fiyat, "açılış fiyatı ile en düşük ortalama çizgisi arasındaki mesafe × kazanç-zarar oranı"nı aşarsa kar alımı tetiklenir.
Kısa pozisyon çıkışı: Fiyat, pozisyonun açıldığı anda en yüksek ortalama üstüne yükseldiğinde zarar durdurma tetiklenir; veya fiyat, "açılış fiyatı ile en yüksek ortalama arasındaki mesafe × kâr-zarar oranı" kadar düştüğünde kâr alım tetiklenir.
4. Uygulamalı Örnekler
Parametre geri test ayarları:
tp_sl_ratio:3 ile 14( adım uzunluğu 1)
eşik:1 ile 19.9( arası adım uzunluğu 0.1)
ETH/USDT örneğini ele alacak olursak, son bir yılda 2 saatlik K çizgisi geri test verilerinde, sistem toplam 23.826 parametre kombinasyonunu test etti ve toplam getiri oranı açısından en iyi beş grubu filtreledi. Değerlendirme kriterleri arasında yıllık getiri oranı, Sharpe oranı, maksimum geri çekilme ve ROMAD( getirisi ile maksimum geri çekilme oranı ) bulunmaktadır.
En İyi Strateji Parametreleri:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
kısa_dönem = 6
long_period = 14
Performans ve Sonuç Analizi:
Geri test aralığı 1 Mayıs 2024 - 12 Mayıs 2025 tarihleri arasındadır, bu parametre setinin yıllık getiri oranı %127,59, maksimum geri çekilme %15'in altında, ROMAD ise %8,61 ile ETH'nin Buy and Hold stratejisinden belirgin şekilde üstündür (-46,05%).
5. İşlem Stratejisi Özeti
"Ortalama yoğunluk kırılma stratejisi" birden fazla orta-kısa vadeli ortalamanın dinamik birleşim durumuna dayanan bir trend tabanlı momentum stratejisidir. Ortalama yakınsaması ve fiyat kırılma davranışını tespit ederek, piyasanın başlamadan önceki kritik dönüş noktalarını yakalamayı amaçlar. Bu strateji, fiyat yapısı değerlendirmesi ve dinamik kâr alma mekanizmasını birleştirerek, geri çekilme kontrolü altında orta-kısa vadeli trend dalgalarına etkili bir şekilde katılmayı sağlar.
En iyi strateji kombinasyonu ( yüzde_eşi = 1.4, tp_sl_oranı = 10) yıllık getiri oranı %127.59, maksimum geri çekilme %15'in altında kontrol altında, ROMAD %8.61, ETH Al ve Tut temelinden çok daha iyi. En iyi performans genellikle düşük eşik değerleri ve orta yüksek tp_sl_oranı aralığında yoğunlaşmaktadır, bu da piyasa olgunlaşmasının başlangıcında yoğun hareketli ortalama yapılarının tespit edilmesi ve kar alma alanının makul bir şekilde genişletilmesinin, tam dalga hareketlerini yakalamaya yardımcı olduğunu göstermektedir.
Genel olarak, bu strateji ETH'nin orta vadeli dalgalanma yapısında yüksek bir getiri ve risk kontrol verimliliği göstermekte, strateji mantığı kararlıdır ve parametre adaptasyon esnekliğine sahiptir, yüksek bir uygulama potansiyeline sahiptir. 1.3 ile 1.5 arasında değişen threshold ve 9 ile 11 aralığında kalan tp_sl_ratio kombinasyonları, çeşitli performans göstergelerinde daha stabil bir performans sergilemektedir. İşlem hacmi taraması ve dalgalanma filtreleme mekanizması ile birleştirildiğinde, stratejinin farklı piyasa koşullarındaki adaptasyonunu ve sağlamlığını daha da güçlendirmesi beklenmektedir.
Özet
25 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında, Kripto Varlıklar piyasası "fiyatların güçlü bir şekilde yükseldiği ve duyguların hala temkinli olduğu" yapısal özellikler sergiledi. BTC ve ETH eş zamanlı olarak yükseldi, ETH'nin artışı daha büyük ve dalgalanması daha şiddetliydi. Uzun-kısa oranı ve fonlama oranı belirgin bir şekilde uzun pozisyona kaymadı, bu da piyasanın alım isteğinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Sözleşme açık pozisyonları sürekli artarken, kısa pozisyonlar Mayıs başında yoğun bir şekilde tasfiye edildi, ardından uzun pozisyonlar 12 Mayıs'ta ters tasfiye ile karşılaştı, bu da yüksek kaldıraç altında piyasa ayrışmasının arttığını yansıtıyor. Genel olarak, fiyatlar güçlenmiş olsa da, piyasa duygusu ve fonlama momentumu hala bir bütünlük oluşturmadı; risk kontrolü ve ritim tutma, işlemlerde hala kritik öneme sahip.
Kantitatif analiz, sistematik parametre optimizasyonu ve performans değerlendirmesi için "ortalama yoğunluk kırılma stratejisi" kullanmaktadır. ETH/USDT'nin 2 saatlik veri setinde, stratejinin yıllık getiri oranı %127.59'a kadar çıkmakta olup, aynı dönemde ETH Alım ve Tutma stratejisinin -%46.05'ine kıyasla oldukça üstündür. Bu strateji, momentum yapısı ve trend filtrelemesi ile iyi bir trend takip yeteneği ve geri çekilme kontrolü göstermektedir. Ancak, gerçek uygulamalarda piyasa dalgalanmaları, aşırı koşullar veya sinyal kaybı gibi faktörlerden etkilenebilir; bu nedenle, stratejinin istikrarı ve uyumunu artırmak için diğer kantitatif faktörler ve risk kontrol mekanizmaları ile birleştirilmesi önerilmektedir, ayrıca rasyonel değerlendirme ve temkinli yaklaşım sergilenmelidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
6 Likes
Reward
6
6
Repost
Share
Comment
0/400
GweiObserver
· 08-15 16:10
%60??? short emir hâlâ ölmemiş görünüyor
View OriginalReply0
AirdropFreedom
· 08-13 18:46
Ha insanları enayi yerine koymak ve uzun pozisyonlar yine yok edildi.
View OriginalReply0
GmGmNoGn
· 08-12 17:53
eth yyds！bu ayı trader'larını öldür
View OriginalReply0
ILCollector
· 08-12 17:52
kısa vadeli Hepsi içeride eth Rekt'in yolundan geçmek
View OriginalReply0
HodlKumamon
· 08-12 17:32
Ayı, Sharp ile %127 hesapladı, çok abartı sayılmaz değil mi~
ETH yükselişi %60'tan fazla, ortalama çizgi kırılma stratejisinin yıllık getirisi %127.
Kripto Varlıklar Pazar İki Haftalık Raporu ( 25 Nisan - 12 Mayıs ): ETH güçlü bir ribaund gerçekleştirdi, ortalama çizgi kırılma stratejisi yıllık getiri %127'ye ulaştı.
Öz
Piyasa Genel Görünümü
1. Bitcoin ve ETH fiyat dalgalanması analizi
BTC ve ETH, Nisan ayı ortalarından itibaren genel olarak istikrarlı bir şekilde yükseldi ve Mayıs başına kadar nispeten tutarlı bir yukarı yönlü ritim sürdürdü. BTC yaklaşık 78,000 USDT'den 105,000 USDT'ye yakın bir seviyeye yükselirken, ETH yaklaşık 1,600 USDT'den 2,600 USDT civarına büyük bir sıçrama yaptı. ETH'nin artışı, BTC'den belirgin şekilde daha yüksek olup, daha güçlü bir fiyat esnekliği sergiliyor, özellikle Mayıs başında her ikisi de aynı anda sıçradı.
Dalgalanma açısından, Nisan ortasında BTC dalgalanması sık sık zirve yaptı, ardından Nisan sonu ve Mayıs başında genel olarak bir araya geldi. ETH dalgalanması, fiyatın ani yükselişinden önce ve sonra birkaç kez keskin bir artış gösterdi, hatta bir dönem BTC'yi bile aştı ve bu da artış sürecinde daha güçlü kısa vadeli dalgalanmalar olduğunu gösteriyor. Genel olarak, BTC dalgalanması nispeten ortalama, ETH dalgalanması ise birkaç kritik noktada yoğunlaşıyor.
2. Uzun Kısa Ticaret Ölçü Oranı ( LSR ) analizi
BTC'nin LSR'si yükselişin başlarında hafif bir artış gösterdi, ancak genel olarak 1 civarında dalgalandı, 10 Mayıs civarında bir kez 1'in altına düştü, bu da bazı yatırımcıların yüksek seviyelerde kısa pozisyon açtığını veya hedge yaptığına işaret ediyor, piyasa belirgin bir tek taraflı boğa yapısı oluşturmadı.
ETH'nin uzun-kısa oranı daha fazla dalgalanma gösteriyor. Fiyat 2,000 USDT'yi aşıp 2,600 USDT'ye hızlı bir şekilde yükseldiği dönemde, LSR istikrarlı bir şekilde artmadı, aksine birkaç kez şiddetli dalgalanmalar yaşandı, 10 Mayıs civarında da belirgin bir geri çekilme oldu. Bu durum, ETH'nin artışının güçlü kısa vadeli ticaret ve piyasa mücadelesi ile birlikte olduğunu, kısa pozisyonların belirgin bir şekilde piyasadan çıkmadığını ve piyasa duygusunun bölündüğünü gösteriyor.
3. Sözleşme Pozisyon Miktarı Analizi
BTC'nin açık pozisyon tutarı yaklaşık 60 milyar dolar civarından yavaşça yükseldi, ardından dalgalanmalara rağmen genel olarak yüksek seviyelerde kaldı ve Mayıs ayı başından itibaren istikrara kavuştu. ETH'nin açık pozisyon tutarı ise yaklaşık 18 milyar dolardan 24 milyar dolara yakın bir seviyeye yükseldi, BTC ile temel olarak senkronize bir seyir izledi fakat nispeten daha istikrarlıydı, Mayıs ayı başında belirgin bir sıçrama yaşandı.
Genel olarak, her iki tarafın sözleşme pozisyonlarının toplam büyüklüğündeki senkron artış ve fiyat artışı karşılıklı olarak doğrulanmakta, piyasa katılım düzeyinin ve kaldıraç kullanım oranının arttığını göstermektedir. BTC, Nisan ayının sonundan sonra fon girişinin istikrara kavuşmasıyla, ETH ise Mayıs ayının başında daha güçlü bir artış göstererek, ETH'nin kısa vadede daha fazla sözleşme ticareti ilgisi çektiğini ima etmektedir.
4. Fon Ücreti
BTC ve ETH fon maliyet oranları genel olarak %0 civarında hafif dalgalanma gösteriyor, sık sık pozitif ve negatif değişim yaşanıyor, bu da piyasanın alım satım güçlerinin nispeten dengeli olduğunu gösteriyor. Nisan ayının ortalarında, BTC birkaç kez fon maliyet oranını negatif yönde değiştirdi, 20 Nisan civarında -0.025%'ye kadar geriledi, bu da o dönemde piyasanın kısa pozisyonların baskın olduğunu gösteriyor. ETH ise aynı dönemde benzer bir seyir izledi, ancak dalgalanma oranı biraz daha az.
Fiyat artışı ve sözleşme pozisyon miktarının artışıyla birlikte, her iki tarafın finansman oranı da kademeli olarak pozitif hale geldi ve %0 ile %0,01 arasında sürdü, bu da alıcıların giderek üstün hale geldiğini gösteriyor. Genel olarak bakıldığında, finansman oranları sürekli olarak yüksek seviyelere ulaşmadı, bu da kaldıraçlı uzun pozisyon duygusunun artmasına rağmen aşırı ısınmadığını, piyasa duygusunun ise hala ılımlı bir iyimserlik aşamasında olduğunu gösteriyor.
5. Kripto Varlıklar sözleşmesi likidasyon analizi
14 Nisan'dan bu yana, kripto varlıklar piyasasında kontrat likidasyonunda alım satım pozisyonlarının karışık bir durumu gözlemleniyor, kısa pozisyon likidasyonu miktarı Mayıs başında özellikle belirginleşti. 8 Mayıs'ta, kısa pozisyon tasfiyesi miktarı büyük bir artış gösterdi, tek günde 836 milyon dolara ulaştı ve fiyatların hızla yükselmesi nedeniyle büyük miktarda kısa pozisyonun zorla kapatıldığını yansıtıyor.
12 May, piyasalardaki dalgalanmanın artmasıyla birlikte, uzun pozisyonların tasfiye miktarı önemli ölçüde arttı, günlük büyüklük 476 milyon dolara ulaştı ve bu, bazı yüksek seviyelerde uzun pozisyon alanların dalgalanmayı kaldıramayıp ters tasfiye yaşadığını gösteriyor. Bu, genel trendin pozitif olmasına rağmen, kısa vadede piyasada hala şiddetli dalgalanmaların bulunduğunu, kısa ve uzun pozisyonların kritik noktalarda sırasıyla zarar uğradığını ve sözleşme piyasasının hala son derece aktif ve riskin yoğunlaştığını göstermektedir.
Kuantitatif Analiz - Hareketli Ortalama Yoğun Kırılma Stratejisi
1. Strateji Özeti
"Hareketli Ortalama Yoğunlaşma Kırılma Stratejisi", teknik analiz trend belirlemesiyle birleştirilen bir momentum stratejisidir. Belirli bir süre içinde birden fazla kısa ve orta vadeli hareketli ortalamanın yakınsamasını gözlemleyerek, piyasanın yönlü dalgalanmaların meydana gelebileceği zamanı tanımlamaya çalışır. Birden fazla hareketli ortalamanın hareketleri birbirine yakınsamaya başladığında, genellikle piyasanın konsolidasyon aşamasında olduğu ve bir kırılmayı beklediği anlamına gelir. Bu durumda, eğer fiyat belirgin bir şekilde hareketli ortalama bölgesinin üzerine çıkıyorsa, bu bir boğa başlatma sinyali olarak değerlendirilir; aksi takdirde, eğer fiyat hareketli ortalama bandının altına düşerse, bu bir ayı sinyali olarak kabul edilir.
Strateji, trend ortaya çıktığında zamanında giriş ve çıkışı sağlamak için sabit oranlı kar alma ve zarar durdurma mekanizmasına sahiptir, hem getiriyi hem de risk yönetimini dengeler. Genel strateji, orta ve kısa vadeli trendleri yakalamak için uygundur ve belirli bir disiplin ve uygulanabilirliğe sahiptir.
2. Ana Parametre Ayarları
3. Strateji Mantığı ve İşleyiş Mekanizması
Giriş koşulları:
Çıkış koşulları: Dinamik kar alma ve zarar durdurma mekanizması
4. Uygulamalı Örnekler
Parametre geri test ayarları:
ETH/USDT örneğini ele alacak olursak, son bir yılda 2 saatlik K çizgisi geri test verilerinde, sistem toplam 23.826 parametre kombinasyonunu test etti ve toplam getiri oranı açısından en iyi beş grubu filtreledi. Değerlendirme kriterleri arasında yıllık getiri oranı, Sharpe oranı, maksimum geri çekilme ve ROMAD( getirisi ile maksimum geri çekilme oranı ) bulunmaktadır.
En İyi Strateji Parametreleri:
Performans ve Sonuç Analizi: Geri test aralığı 1 Mayıs 2024 - 12 Mayıs 2025 tarihleri arasındadır, bu parametre setinin yıllık getiri oranı %127,59, maksimum geri çekilme %15'in altında, ROMAD ise %8,61 ile ETH'nin Buy and Hold stratejisinden belirgin şekilde üstündür (-46,05%).
5. İşlem Stratejisi Özeti
"Ortalama yoğunluk kırılma stratejisi" birden fazla orta-kısa vadeli ortalamanın dinamik birleşim durumuna dayanan bir trend tabanlı momentum stratejisidir. Ortalama yakınsaması ve fiyat kırılma davranışını tespit ederek, piyasanın başlamadan önceki kritik dönüş noktalarını yakalamayı amaçlar. Bu strateji, fiyat yapısı değerlendirmesi ve dinamik kâr alma mekanizmasını birleştirerek, geri çekilme kontrolü altında orta-kısa vadeli trend dalgalarına etkili bir şekilde katılmayı sağlar.
En iyi strateji kombinasyonu ( yüzde_eşi = 1.4, tp_sl_oranı = 10) yıllık getiri oranı %127.59, maksimum geri çekilme %15'in altında kontrol altında, ROMAD %8.61, ETH Al ve Tut temelinden çok daha iyi. En iyi performans genellikle düşük eşik değerleri ve orta yüksek tp_sl_oranı aralığında yoğunlaşmaktadır, bu da piyasa olgunlaşmasının başlangıcında yoğun hareketli ortalama yapılarının tespit edilmesi ve kar alma alanının makul bir şekilde genişletilmesinin, tam dalga hareketlerini yakalamaya yardımcı olduğunu göstermektedir.
Genel olarak, bu strateji ETH'nin orta vadeli dalgalanma yapısında yüksek bir getiri ve risk kontrol verimliliği göstermekte, strateji mantığı kararlıdır ve parametre adaptasyon esnekliğine sahiptir, yüksek bir uygulama potansiyeline sahiptir. 1.3 ile 1.5 arasında değişen threshold ve 9 ile 11 aralığında kalan tp_sl_ratio kombinasyonları, çeşitli performans göstergelerinde daha stabil bir performans sergilemektedir. İşlem hacmi taraması ve dalgalanma filtreleme mekanizması ile birleştirildiğinde, stratejinin farklı piyasa koşullarındaki adaptasyonunu ve sağlamlığını daha da güçlendirmesi beklenmektedir.
Özet
25 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında, Kripto Varlıklar piyasası "fiyatların güçlü bir şekilde yükseldiği ve duyguların hala temkinli olduğu" yapısal özellikler sergiledi. BTC ve ETH eş zamanlı olarak yükseldi, ETH'nin artışı daha büyük ve dalgalanması daha şiddetliydi. Uzun-kısa oranı ve fonlama oranı belirgin bir şekilde uzun pozisyona kaymadı, bu da piyasanın alım isteğinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Sözleşme açık pozisyonları sürekli artarken, kısa pozisyonlar Mayıs başında yoğun bir şekilde tasfiye edildi, ardından uzun pozisyonlar 12 Mayıs'ta ters tasfiye ile karşılaştı, bu da yüksek kaldıraç altında piyasa ayrışmasının arttığını yansıtıyor. Genel olarak, fiyatlar güçlenmiş olsa da, piyasa duygusu ve fonlama momentumu hala bir bütünlük oluşturmadı; risk kontrolü ve ritim tutma, işlemlerde hala kritik öneme sahip.
Kantitatif analiz, sistematik parametre optimizasyonu ve performans değerlendirmesi için "ortalama yoğunluk kırılma stratejisi" kullanmaktadır. ETH/USDT'nin 2 saatlik veri setinde, stratejinin yıllık getiri oranı %127.59'a kadar çıkmakta olup, aynı dönemde ETH Alım ve Tutma stratejisinin -%46.05'ine kıyasla oldukça üstündür. Bu strateji, momentum yapısı ve trend filtrelemesi ile iyi bir trend takip yeteneği ve geri çekilme kontrolü göstermektedir. Ancak, gerçek uygulamalarda piyasa dalgalanmaları, aşırı koşullar veya sinyal kaybı gibi faktörlerden etkilenebilir; bu nedenle, stratejinin istikrarı ve uyumunu artırmak için diğer kantitatif faktörler ve risk kontrol mekanizmaları ile birleştirilmesi önerilmektedir, ayrıca rasyonel değerlendirme ve temkinli yaklaşım sergilenmelidir.