數字資產ETF登入香港 機構時代開啓

香港數字資產ETF於4月15日上市交易,爲數字資產市場發展注入了新動力,也爲投資者帶來新的投資機會。數字資產作爲一種新興投資產品正在全球範圍內快速發展。

近一個月來,比特幣、以太坊等主流數字資產價格劇烈波動,標志着新一輪牛市的到來。這不僅吸引了大量投資者關注,也對交易平台的技術提出了更高要求。

數字貨幣交易市場與傳統金融市場有很大不同。7x24小時不間斷交易每天產生超過10TB的行情數據,且數據量還在持續增長。不同幣種間的數據量極不平衡,頭部資產佔據大部分。此外,幣種間盤口數據深度差異巨大,從十幾檔到上千檔不等。更重要的是,數字貨幣價格波動劇烈,對系統延時要求極高,稍有延遲就可能造成交易失敗和巨額損失。

面對這些挑戰,時序數據庫成爲了金融交易平台、量化投資基金進行數據存儲和處理的理想選擇。時序數據庫專爲處理時間序列數據設計,能夠高效存儲和查詢海量數據。它可以快速處理大量數據寫入和查詢請求,滿足數字貨幣交易市場的實時數據需求。

時序數據庫能夠有效壓縮時間序列數據,降低存儲成本。同時支持高效查詢歷史數據,可進行各種復雜的時間序列分析。基於這些優勢,時序數據庫已廣泛應用於傳統金融機構,爲平台的穩定運行提供了堅實基礎。

在應用場景方面,金融機構可以利用技術分析方法,通過圖表和數據分析來預測市場價格走勢,輔助交易決策。由於技術分析只關注價格變化,適用於各類交易市場,因此在加密貨幣交易中也得到了廣泛應用。

下面將結合代碼展示如何通過高性能實時計算實現9種常用技術指標,並將其可視化組合成數字貨幣交易儀表盤。這些可視化儀表盤有助於識別市場趨勢、觀察價格波動、探索市場結構,爲決策提供全面參考。

本次演示採用DolphinDB數據庫進行指標的實時計算。DolphinDB是一款高性能時序數據庫和實時計算分析平台,具有輕便、一站式、計算性能強等特點。其可擴展的可視化能力,可以方便地構建交互式儀表盤。

目前DolphinDB在傳統金融領域已爲上百家機構提供數據服務,包括國泰君安證券、富國基金、招商銀行等。在數字資產領域也爲交易所、做市商等機構提供服務。

據公開資料,目前市場上有100多種技術指標。我們將選取滑動平均價格、K線、動量震蕩、布林帶等9種最常用的技術指標進行展示。

滑動平均價格(MA)是通過計算一段時間內的平均價格生成的曲線,用於識別趨勢轉折點、支撐位和阻力位。DolphinDB提供了1500多個金融計算函數,可以快速計算出MA指標。

K線圖是最重要的技術指標之一,多根K線連接形成價格走勢線。通過代碼可以實現K線的實時計算和繪制。

相對強弱指數(RSI)用於衡量價格變動速度和幅度,可識別超買和超賣趨勢,是最受歡迎的震蕩指標之一。

MACD利用收盤價的短期和長期指數移動平均線之間的聚合與分離狀況,研判買賣時機。它是一種趨向類指標,對震蕩行情有很好的應用效果。

布林帶通過在價格圖表上繪制中軌(移動平均線)以及上下兩條標準差線,來顯示價格的波動範圍和趨勢。它常用於分析市場波動性、確認趨勢方向以及識別買賣信號。

此外還可以繪制不同交易對之間的相關性、實時交易表、實時成交額(買賣方向)等指標。這些指標可以幫助分析市場情緒、資金流向等關鍵信息。

通過Grafana連接DolphinDB,可以方便地將這些指標可視化,構建交互式儀表盤。只需簡單配置即可實現數據源連接,然後使用DolphinDB查詢語句繪制各類圖表。

除了指標計算,時序數據庫在海量數據處理、復雜計算、多表關聯查詢、實時分析等方面都具有強大能力。例如可以在毫秒級完成2700億行數據的查詢和聚合,秒級完成2億條數據的相關性計算,30秒完成65億條高頻數據的降頻等。這些能力爲用戶提供了實時洞察數據、快速發現規律、輔助決策的強大工具。

隨着ETF獲得監管批準,數字資產正式進入"機構時代"。時序數據庫憑藉高吞吐量、高效查詢和良好擴展性,可以全面記錄數字資產的生命週期。通過對歷史數據的分析,可以幫助交易者洞察市場趨勢,預測未來走向,開發最具時效的交易策略,爲數字資產的投資、交易和管理提供強有力的數據支撐。