Conversation avec le trader Murphy : les données off-chain ne sont pas une quête désespérée, quatre dimensions vous indiquent où nous en sommes dans le cycle actuellement.
Murphy est un chercheur de données off-chain, spécialisé dans l'utilisation de l'analyse des données off-chain pour orienter les décisions de trading. Il a un parcours dans les secteurs de la publicité et de la finance, et est très sensible à l'analyse des données. Il a commencé à étudier les données off-chain en 2022, espérant trouver une méthodologie d'investissement qui puisse être exécutée efficacement, reproduite et former une boucle fermée.
La stratégie de trading de Murphy
La stratégie de trading de Murphy présente principalement les caractéristiques suivantes :
Allocation des fonds : 90 % alloués aux principales cryptomonnaies (BTC, ETH, BNB), 10 % alloués aux altcoins.
Rendement attendu : 200%-300%
Résistance au rabattement :
Les principales monnaies n'ont pas de stop-loss, une correction de 20%-30% est tout à fait normale
Les altcoins perdent 20 % et déclenchent un stop-loss
Logique de transaction:
Choisir le moment sur un grand cycle, acheter au bas relatif, vendre au point élevé relatif
Ne pas faire de trading de tendance, de contrats et de trading haute fréquence
Guidage des transactions par l'analyse des données off-chain
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Murphy a élaboré une telle stratégie de trading :
Leçon du cycle précédent : sans stratégie stable, influencé par l'émotion du marché
Contexte professionnel : L'expérience en marketing dans le secteur financier a accumulé des compétences en analyse de données.
Caractère personnel : prudent, recherche une haute certitude
Propriétés des fonds : fonds propres, sans effet de levier, coût relativement bas
Cette stratégie convient à :
Investisseur prudent, à la recherche de haute certitude
Traders de tendance, principalement détenant des pièces majeures
Indicateur d'achat de Murphy
Murphy juge le moment opportun pour acheter à bas prix principalement à travers les 5 points de données suivants :
CVDD (Valeur cumulative des jours détruits)
CVDD est un indicateur que le prix du BTC n'a jamais efficacement franchi à la baisse dans l'histoire, et peut être utilisé pour évaluer le prix du fond de marché.
RP(Prix réalisé) et BP(Prix de solde)
Lorsque le prix du BTC tombe en dessous de RP, c'est un bon moment pour acheter lorsque le prix se consolide dans le canal entre BP et RP.
PSIP (Person Supply in Profit)
Lorsque le PSIP est inférieur à 50 %, c'est généralement le fond extrême d'un marché baissier.
LTH(Long Time Holder) de NUPL et MVRV
Lorsque le NUPL est rouge, cela signifie que les détenteurs à long terme ont tous capitulé, c'est le moment d'acheter. Un MVRV inférieur à 1 est également un signal d'achat.
Indicateurs liés aux mineurs
Évaluer le fond en fonction des indicateurs tels que le coût de minage et le temps de génération de blocs.
Murphy accumule ces indicateurs par les étapes suivantes :
Apprendre le contenu partagé par d'autres analystes
Créer sa propre bibliothèque d'indicateurs, optimiser et itérer sans cesse
Améliorer l'efficacité des indicateurs grâce aux tests historiques
Murphy résume : "Les prévisions dominées par le macro, les changements d'attentes affectent les émotions, les émotions influencent la relation offre/demande, et l'offre/demande détermine finalement le prix du BTC." Grâce à l'analyse des données off-chain, il est possible d'identifier les facteurs et la logique qui influencent la relation offre/demande, et de juger les possibles changements de tendance.
Comment déterminer le sommet d'un marché haussier
Murphy estime qu'il est nécessaire de prendre en compte plusieurs données pour juger du sommet, principalement les trois indicateurs suivants :
MVRV
Lorsque le MVRV est supérieur à 3, vous pouvez commencer à envisager de vendre. Vous pouvez vendre en complétant une courbe de sourire inversée lorsque le MVRV augmente progressivement au-dessus de 3 puis retombe à 3.
URPD ( off-chain筹码结构数据)
URPD reflète le volume des échanges dans une certaine fourchette de prix, et peut être utilisé pour vérifier l'efficacité d'autres indicateurs.
Changement de la relation offre-demande
Lorsque les détenteurs à long terme (LTH) commencent à vendre massivement, cela peut indiquer que nous sommes proches du sommet.
Murphy estime que le jugement des sommets est plus complexe que celui des creux, nécessitant une analyse combinée de plusieurs données. Mais d'après l'indicateur "trois lignes réunies", cette zone relativement haute se produira probablement entre mars et avril 2025.
La situation d'échec de la stratégie de trading de Murphy
Les indicateurs de Murphy présentent principalement les limites suivantes :
Impossible de juger des positions longues ou courtes ou d'un prix spécifique dans un très court laps de temps.
Impossible d'analyser les altcoins
Impossible de prédire avec précision les prix et les temps de sommet/fond
La "Liste des choses à ne pas faire" de Murphy :
Arrêtez d'avoir des pensées de chance.
Arrêter le trading émotionnel
Arrêtez de trader fréquemment
Arrêtez de dépendre d'une seule source d'information
Arrêter de prendre des décisions sans recherche
La méthode d'apprentissage de Murphy
Le parcours d'apprentissage de Murphy comprend principalement :
Apprendre le contenu des autres analystes de données off-chain.
Prendre des notes, comprendre la logique, ajuster l'algorithme
Créer un tableau Excel pour classer et organiser divers indicateurs
Améliorer et corriger constamment l'efficacité des indicateurs par le biais de backtests.
Murphy considère que l'analyse des données off-chain est la plus adaptée pour évaluer les tendances et cycles à moyen et long terme, et n'est pas appropriée pour les prévisions de prix à court terme. Pour les altcoins, en raison du manque de structure UTXO, de nombreuses données off-chain ne peuvent pas être statistiquement analysées, ce qui rend cette méthode d'analyse inappropriée.
Dans l'ensemble, Murphy souligne qu'il faut aborder les données de manière objective et rationnelle, sans se laisser influencer par les émotions du marché, et améliorer ses capacités d'analyse par l'accumulation à long terme et la pratique. Il considère que l'analyse des données off-chain est un outil d'aide à la décision de trading efficace, mais qu'elle doit être utilisée en combinaison avec d'autres méthodes d'analyse.
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SnapshotLaborer
· Il y a 8h
Faire du trading d'altcoin a été très coûteux.
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HackerWhoCares
· 08-13 18:59
Faisons le calcul avec le petit livre, dix jetons pour neuf pièges~
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ArbitrageBot
· 08-13 15:21
Les data-nerds sont vraiment trop conservateurs, ils partent à 20 pour les alts?
Voir l'originalRépondre0
DaoTherapy
· 08-12 10:29
Achetez, achetez, achetez et c'est tout. Pourquoi tant de règles ?
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WhaleWatcher
· 08-12 10:28
200% de rendement ? Vous rêvez, non ?
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GamefiHarvester
· 08-12 10:22
Juste cette correction? Les vieux pigeons en rient à mort
Voir l'originalRépondre0
TokenToaster
· 08-12 10:17
Juste pour faire de l'argent, le jeton principal fait de l'argent tandis que les altcoins en profitent.
Les données off-chain révèlent les cycles du marché, le trader Murphy juge le fond par quatre dimensions.
Conversation avec le trader Murphy : les données off-chain ne sont pas une quête désespérée, quatre dimensions vous indiquent où nous en sommes dans le cycle actuellement.
Murphy est un chercheur de données off-chain, spécialisé dans l'utilisation de l'analyse des données off-chain pour orienter les décisions de trading. Il a un parcours dans les secteurs de la publicité et de la finance, et est très sensible à l'analyse des données. Il a commencé à étudier les données off-chain en 2022, espérant trouver une méthodologie d'investissement qui puisse être exécutée efficacement, reproduite et former une boucle fermée.
La stratégie de trading de Murphy
La stratégie de trading de Murphy présente principalement les caractéristiques suivantes :
Allocation des fonds : 90 % alloués aux principales cryptomonnaies (BTC, ETH, BNB), 10 % alloués aux altcoins.
Rendement attendu : 200%-300%
Résistance au rabattement :
Logique de transaction:
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Murphy a élaboré une telle stratégie de trading :
Leçon du cycle précédent : sans stratégie stable, influencé par l'émotion du marché
Contexte professionnel : L'expérience en marketing dans le secteur financier a accumulé des compétences en analyse de données.
Caractère personnel : prudent, recherche une haute certitude
Propriétés des fonds : fonds propres, sans effet de levier, coût relativement bas
Cette stratégie convient à :
Indicateur d'achat de Murphy
Murphy juge le moment opportun pour acheter à bas prix principalement à travers les 5 points de données suivants :
CVDD (Valeur cumulative des jours détruits)
CVDD est un indicateur que le prix du BTC n'a jamais efficacement franchi à la baisse dans l'histoire, et peut être utilisé pour évaluer le prix du fond de marché.
RP(Prix réalisé) et BP(Prix de solde)
Lorsque le prix du BTC tombe en dessous de RP, c'est un bon moment pour acheter lorsque le prix se consolide dans le canal entre BP et RP.
PSIP (Person Supply in Profit)
Lorsque le PSIP est inférieur à 50 %, c'est généralement le fond extrême d'un marché baissier.
LTH(Long Time Holder) de NUPL et MVRV
Lorsque le NUPL est rouge, cela signifie que les détenteurs à long terme ont tous capitulé, c'est le moment d'acheter. Un MVRV inférieur à 1 est également un signal d'achat.
Indicateurs liés aux mineurs
Évaluer le fond en fonction des indicateurs tels que le coût de minage et le temps de génération de blocs.
Murphy accumule ces indicateurs par les étapes suivantes :
Murphy résume : "Les prévisions dominées par le macro, les changements d'attentes affectent les émotions, les émotions influencent la relation offre/demande, et l'offre/demande détermine finalement le prix du BTC." Grâce à l'analyse des données off-chain, il est possible d'identifier les facteurs et la logique qui influencent la relation offre/demande, et de juger les possibles changements de tendance.
Comment déterminer le sommet d'un marché haussier
Murphy estime qu'il est nécessaire de prendre en compte plusieurs données pour juger du sommet, principalement les trois indicateurs suivants :
Lorsque le MVRV est supérieur à 3, vous pouvez commencer à envisager de vendre. Vous pouvez vendre en complétant une courbe de sourire inversée lorsque le MVRV augmente progressivement au-dessus de 3 puis retombe à 3.
URPD reflète le volume des échanges dans une certaine fourchette de prix, et peut être utilisé pour vérifier l'efficacité d'autres indicateurs.
Lorsque les détenteurs à long terme (LTH) commencent à vendre massivement, cela peut indiquer que nous sommes proches du sommet.
Murphy estime que le jugement des sommets est plus complexe que celui des creux, nécessitant une analyse combinée de plusieurs données. Mais d'après l'indicateur "trois lignes réunies", cette zone relativement haute se produira probablement entre mars et avril 2025.
La situation d'échec de la stratégie de trading de Murphy
Les indicateurs de Murphy présentent principalement les limites suivantes :
La "Liste des choses à ne pas faire" de Murphy :
La méthode d'apprentissage de Murphy
Le parcours d'apprentissage de Murphy comprend principalement :
Murphy considère que l'analyse des données off-chain est la plus adaptée pour évaluer les tendances et cycles à moyen et long terme, et n'est pas appropriée pour les prévisions de prix à court terme. Pour les altcoins, en raison du manque de structure UTXO, de nombreuses données off-chain ne peuvent pas être statistiquement analysées, ce qui rend cette méthode d'analyse inappropriée.
Dans l'ensemble, Murphy souligne qu'il faut aborder les données de manière objective et rationnelle, sans se laisser influencer par les émotions du marché, et améliorer ses capacités d'analyse par l'accumulation à long terme et la pratique. Il considère que l'analyse des données off-chain est un outil d'aide à la décision de trading efficace, mais qu'elle doit être utilisée en combinaison avec d'autres méthodes d'analyse.