Strategi Arbitrase Kuantitatif: Pilihan yang Stabil di Pasar Aset Kripto
Dalam pasar Aset Kripto yang sangat fluktuatif, strategi arbitrase kuantitatif semakin menjadi pilihan favorit investor karena stabilitas dan kemampuan manajemen risikonya. Baru-baru ini, dua ahli perdagangan kuantitatif senior berbagi wawasan mendalam mereka tentang strategi ini.
Logika Operasi Arbitrase Kuantitatif
Inti dari arbitrase kuantitatif adalah memanfaatkan selisih harga antara spot dan kontrak berjangka untuk meraih keuntungan. Operasi spesifik meliputi membeli spot sambil melakukan short pada kontrak berjangka. Biaya dana yang dibayarkan oleh posisi long kontrak berjangka menjadi sumber pendapatan utama bagi para arbitrase. Keunggulan dari strategi ini adalah dengan melakukan hedging antara spot dan kontrak, mencapai netralitas pasar, sehingga portofolio tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga.
Dalam pasar bullish, tarif biaya modal diselesaikan setiap 8 jam, dengan imbal hasil tahunan mencapai 20%-30%; bahkan dalam pasar bearish, masih dapat mempertahankan pengembalian stabil sebesar 8%-10%.
Kunci untuk Menjamin Stabilitas Jangka Panjang
Untuk memastikan stabilitas jangka panjang, strategi arbitrase kuantitatif telah menerapkan beberapa langkah:
Akun margin yang terintegrasi: Menggabungkan manajemen dana untuk spot dan kontrak, mengurangi risiko operasi antar akun.
Mekanisme rotasi dinamis: Memantau tingkat biaya dana untuk koin utama setiap hari, menyesuaikan portofolio berdasarkan imbal hasil dan risiko, mengoptimalkan imbal hasil dan risiko.
Likuiditas mendalam koin blue-chip: memberikan jaminan dasar melalui koin utama seperti BTC, ETH.
Strategi Manajemen Risiko
Menghadapi risiko potensial, arbitrase kuantitatif mengambil langkah-langkah berikut:
Ketika selisih harga melebar, sesuaikan pengurangan posisi atau alokasikan kembali berdasarkan data penarikan.
Untuk suku bunga dana negatif, tetapkan mekanisme stop loss yang ketat. Jika suatu koin memiliki suku bunga dana negatif selama 5 hari berturut-turut, hapus dari kombinasi.
Diversifikasi posisi: Proporsi alokasi satu koin tidak melebihi 5%.
Jaminan Teknologi: Menghadapi peristiwa ekstrem melalui sistem alarm dan respons cepat.
Perbandingan dengan Memegang Koin Langsung
dibandingkan dengan memegang Aset Kripto secara langsung, Arbitrase kuantitatif menawarkan pilihan dengan risiko rendah dan pengembalian stabil. Ini cocok untuk investor yang menghindari risiko, dan juga dapat digabungkan dengan strategi memegang koin untuk meningkatkan hasil portofolio dan menyeimbangkan risiko.
Siklus Pasar dan Prospek Keuntungan
Berdasarkan siklus sejarah, pasar Aset Kripto mengalami siklus pengurangan setengah setiap empat tahun. Diperkirakan fase keuntungan tinggi pasar bullish dapat bertahan hingga enam bulan ke depan. Meskipun memasuki pasar bearish, arbitrase kuantitatif masih dapat menjaga penarikan yang rendah dan pendapatan yang stabil melalui manajemen yang cermat dan alokasi berbagai koin.
Proses Operasional Sebenarnya
Sebagai contoh dengan 1 juta USD, dapat digunakan untuk membeli 2 juta USD spot, sambil menjual singkat kontrak permanen yang setara. Leverage dibatasi hingga dua kali lipat, memastikan bahwa keuntungan terutama berasal dari biaya modal, bukan dari fluktuasi pasar. Akun margin terpadu yang didukung oleh bursa modern sangat menyederhanakan proses operasi dan meningkatkan efisiensi.
Menanggapi Lingkungan Pasar Ekstrem
Dalam kondisi pasar yang sangat volatile, strategi arbitrase kuantitatif akan mengambil langkah-langkah berikut:
Segera kurangi posisi, pastikan kontrol risiko.
Menggunakan sistem teknologi untuk cepat memberi alarm, dan menyesuaikan strategi dengan tepat.
Fokus pada koin blue-chip dengan kedalaman perdagangan yang tinggi dan likuiditas yang baik.
Setelah pasar pulih, manfaatkan kesempatan untuk cepat menambah posisi dan menangkap keuntungan selisih harga.
Kesimpulan
Strategi arbitrase kuantitatif memberikan cara yang stabil bagi investor untuk berinvestasi dalam Aset Kripto. Melalui manajemen risiko yang cermat dan penyesuaian strategi yang fleksibel, ia dapat mempertahankan hasil yang relatif stabil dalam berbagai kondisi pasar, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari alokasi aset.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
LayerZeroEnjoyer
· 08-12 12:12
Stabil untuk menang dengan santai
Lihat AsliBalas0
PerennialLeek
· 08-11 08:18
Tahun 20 sudah terlalu berlebihan? Sudah tahun 5202.
Lihat AsliBalas0
UncleWhale
· 08-11 08:11
suckers yang sudah bebas finansial
Lihat AsliBalas0
BridgeJumper
· 08-11 08:06
Risiko kontrol masih perlu dilihat dari kuantitatif
Lihat AsliBalas0
DeFiAlchemist
· 08-11 08:04
*menyesuaikan kompas metafisik* ah ya, tarian arbitrase suci antara spot dan perp... alkimia finansial yang murni pada saat terbaik sejujurnya
Arbitrase Kuantitatif: Strategi Investasi yang Kokoh di Pasar Aset Kripto
Strategi Arbitrase Kuantitatif: Pilihan yang Stabil di Pasar Aset Kripto
Dalam pasar Aset Kripto yang sangat fluktuatif, strategi arbitrase kuantitatif semakin menjadi pilihan favorit investor karena stabilitas dan kemampuan manajemen risikonya. Baru-baru ini, dua ahli perdagangan kuantitatif senior berbagi wawasan mendalam mereka tentang strategi ini.
Logika Operasi Arbitrase Kuantitatif
Inti dari arbitrase kuantitatif adalah memanfaatkan selisih harga antara spot dan kontrak berjangka untuk meraih keuntungan. Operasi spesifik meliputi membeli spot sambil melakukan short pada kontrak berjangka. Biaya dana yang dibayarkan oleh posisi long kontrak berjangka menjadi sumber pendapatan utama bagi para arbitrase. Keunggulan dari strategi ini adalah dengan melakukan hedging antara spot dan kontrak, mencapai netralitas pasar, sehingga portofolio tidak terpengaruh oleh fluktuasi harga.
Dalam pasar bullish, tarif biaya modal diselesaikan setiap 8 jam, dengan imbal hasil tahunan mencapai 20%-30%; bahkan dalam pasar bearish, masih dapat mempertahankan pengembalian stabil sebesar 8%-10%.
Kunci untuk Menjamin Stabilitas Jangka Panjang
Untuk memastikan stabilitas jangka panjang, strategi arbitrase kuantitatif telah menerapkan beberapa langkah:
Akun margin yang terintegrasi: Menggabungkan manajemen dana untuk spot dan kontrak, mengurangi risiko operasi antar akun.
Mekanisme rotasi dinamis: Memantau tingkat biaya dana untuk koin utama setiap hari, menyesuaikan portofolio berdasarkan imbal hasil dan risiko, mengoptimalkan imbal hasil dan risiko.
Likuiditas mendalam koin blue-chip: memberikan jaminan dasar melalui koin utama seperti BTC, ETH.
Strategi Manajemen Risiko
Menghadapi risiko potensial, arbitrase kuantitatif mengambil langkah-langkah berikut:
Ketika selisih harga melebar, sesuaikan pengurangan posisi atau alokasikan kembali berdasarkan data penarikan.
Untuk suku bunga dana negatif, tetapkan mekanisme stop loss yang ketat. Jika suatu koin memiliki suku bunga dana negatif selama 5 hari berturut-turut, hapus dari kombinasi.
Diversifikasi posisi: Proporsi alokasi satu koin tidak melebihi 5%.
Jaminan Teknologi: Menghadapi peristiwa ekstrem melalui sistem alarm dan respons cepat.
Perbandingan dengan Memegang Koin Langsung
dibandingkan dengan memegang Aset Kripto secara langsung, Arbitrase kuantitatif menawarkan pilihan dengan risiko rendah dan pengembalian stabil. Ini cocok untuk investor yang menghindari risiko, dan juga dapat digabungkan dengan strategi memegang koin untuk meningkatkan hasil portofolio dan menyeimbangkan risiko.
Siklus Pasar dan Prospek Keuntungan
Berdasarkan siklus sejarah, pasar Aset Kripto mengalami siklus pengurangan setengah setiap empat tahun. Diperkirakan fase keuntungan tinggi pasar bullish dapat bertahan hingga enam bulan ke depan. Meskipun memasuki pasar bearish, arbitrase kuantitatif masih dapat menjaga penarikan yang rendah dan pendapatan yang stabil melalui manajemen yang cermat dan alokasi berbagai koin.
Proses Operasional Sebenarnya
Sebagai contoh dengan 1 juta USD, dapat digunakan untuk membeli 2 juta USD spot, sambil menjual singkat kontrak permanen yang setara. Leverage dibatasi hingga dua kali lipat, memastikan bahwa keuntungan terutama berasal dari biaya modal, bukan dari fluktuasi pasar. Akun margin terpadu yang didukung oleh bursa modern sangat menyederhanakan proses operasi dan meningkatkan efisiensi.
Menanggapi Lingkungan Pasar Ekstrem
Dalam kondisi pasar yang sangat volatile, strategi arbitrase kuantitatif akan mengambil langkah-langkah berikut:
Kesimpulan
Strategi arbitrase kuantitatif memberikan cara yang stabil bagi investor untuk berinvestasi dalam Aset Kripto. Melalui manajemen risiko yang cermat dan penyesuaian strategi yang fleksibel, ia dapat mempertahankan hasil yang relatif stabil dalam berbagai kondisi pasar, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari alokasi aset.