Aset Kripto pasar laporan dua mingguan ( 25 April hingga 12 Mei ): ETH kuat rebound, strategi pemecahan rata-rata menghasilkan pengembalian tahunan mencapai 127%
Ringkasan
Dalam dua minggu terakhir, BTC dan ETH naik bersamaan, dengan BTC meningkat sekitar 34% dan ETH meningkat lebih dari 60%.
Rasio long-short ETH berfluktuasi secara signifikan, mencerminkan perdagangan jangka pendek dan permainan pasar yang intens selama proses kenaikan, dan posisi short belum keluar secara jelas.
Jumlah posisi kontrak BTC tumbuh lambat, ETH menunjukkan kenaikan yang lebih kuat pada awal Mei.
Pasar kontrak keseluruhan mengalami likuidasi besar-besaran pada awal Mei untuk posisi short, dan posisi long mengalami likuidasi berbalik pada 12 Mei, mencerminkan peningkatan perbedaan pasar di bawah leverage tinggi.
Analisis kuantitatif menggunakan "strategi pelanggaran rata-rata bergerak yang padat", dengan parameter optimal menghasilkan tingkat pengembalian tahunan mencapai 127%.
Gambaran Pasar
1. Analisis Fluktuasi Harga Bitcoin dan ETH
BTC dan ETH telah meningkat secara stabil sejak pertengahan April, hingga awal Mei mempertahankan ritme kenaikan yang relatif konsisten. BTC naik dari sekitar 78,000 USDT menjadi mendekati 105,000 USDT, sementara ETH melonjak dari sekitar 1,600 USDT menjadi sekitar 2,600 USDT. Kenaikan ETH jauh lebih tinggi dibandingkan BTC, menunjukkan elastisitas harga yang lebih kuat, terutama pada awal Mei ketika keduanya melonjak secara bersamaan.
Dalam hal volatilitas, pada pertengahan April BTC sering mengalami puncak, kemudian pada akhir April dan awal Mei secara keseluruhan cenderung menyusut. Volatilitas ETH mengalami beberapa lonjakan tajam sebelum dan setelah lonjakan harga, bahkan sempat melebihi BTC, menunjukkan bahwa selama kenaikannya disertai dengan gejolak jangka pendek yang lebih kuat. Secara keseluruhan, volatilitas BTC relatif rata, sedangkan volatilitas ETH terkonsentrasi pada beberapa titik kunci.
2. Rasio skala perdagangan long dan short (LSR) analisis
LSR BTC sedikit meningkat di awal kenaikan, tetapi secara keseluruhan tetap berfluktuasi di sekitar 1, pada sekitar tanggal 10 Mei sempat turun di bawah 1, mencerminkan sebagian investor yang mengatur posisi short atau hedging pada posisi tinggi, pasar belum membentuk struktur bullish satu arah yang jelas.
Rasio longs dan shorts ETH berfluktuasi lebih tajam. Selama harga menembus 2.000 USDT dan dengan cepat naik ke 2.600 USDT, LSR tidak meningkat secara stabil, melainkan berombak dengan tajam beberapa kali, dan juga terlihat jelas mengalami penurunan sekitar 10 Mei. Ini menunjukkan bahwa kenaikan ETH disertai dengan perdagangan jangka pendek yang kuat dan permainan pasar, dan posisi short belum secara jelas keluar dari pasar, menunjukkan adanya perbedaan emosi di pasar.
3. Analisis Jumlah Posisi Kontrak
Jumlah terbuka BTC perlahan-lahan meningkat dari sekitar 60 miliar dolar AS, meskipun ada fluktuasi, tetapi secara keseluruhan tetap tinggi, dan mulai stabil setelah awal Mei. Jumlah terbuka ETH naik dari sekitar 18 miliar dolar AS menjadi hampir 24 miliar dolar AS, pergerakannya hampir sejalan dengan BTC tetapi relatif lebih stabil, dengan lonjakan yang jelas pada awal Mei.
Secara keseluruhan, pertumbuhan yang sinkron dalam jumlah posisi kontrak kedua belah pihak dan kenaikan harga saling menguatkan, menunjukkan peningkatan dalam partisipasi pasar dan tingkat penggunaan leverage. BTC setelah akhir April menunjukkan stabilitas dalam arus masuk dana, sementara ETH mengalami kenaikan yang lebih kuat di awal Mei, mengisyaratkan bahwa ETH telah menarik lebih banyak minat perdagangan kontrak dalam jangka pendek.
4. Tingkat Biaya Modal
Tarif pendanaan BTC dan ETH secara keseluruhan tetap berfluktuasi sedikit di sekitar 0%, seringkali beralih antara positif dan negatif, menunjukkan keseimbangan relatif antara kekuatan bullish dan bearish di pasar. Pada pertengahan hingga akhir April, tarif pendanaan BTC beberapa kali beralih menjadi negatif, dan pada sekitar 20 April, sempat menyentuh -0,025%, menunjukkan dominasi posisi short di pasar pada saat itu. ETH juga menunjukkan pola serupa pada periode yang sama, tetapi dengan fluktuasi yang sedikit lebih kecil.
Seiring dengan kenaikan harga dan peningkatan jumlah posisi kontrak, kedua tarif pendanaan secara bertahap beralih ke positif dan tetap antara 0% hingga 0,01%, mencerminkan bahwa posisi beli semakin dominan. Secara keseluruhan, tarif pendanaan tidak terus melonjak tinggi, menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam sentimen posisi long berleverase, tetapi tidak terlalu panas, dan sentimen pasar masih berada dalam tahap optimis yang moderat.
5. Analisis Likuidasi Kontrak Aset Kripto
Sejak pertengahan April, pasar kontrak Aset Kripto menunjukkan pola campuran antara posisi long dan short, dengan jumlah likuidasi posisi short yang signifikan pada awal Mei. Pada 8 Mei, jumlah likuidasi posisi short melonjak tajam, dengan skala harian mencapai 836 juta USD, mencerminkan lonjakan harga yang cepat yang menyebabkan banyak posisi short terpaksa dilikuidasi.
Pada 12 Mei, dengan semakin meningkatnya fluktuasi pasar, jumlah likuidasi posisi long meningkat secara signifikan, dengan skala harian mencapai 476 juta USD, menunjukkan bahwa beberapa trader yang membeli di posisi tinggi tidak dapat menahan volatilitas dan mengalami likuidasi terbalik. Ini menunjukkan bahwa meskipun tren keseluruhan cenderung bullish, pasar jangka pendek masih mengalami fluktuasi yang tajam, dengan posisi short dan long saling tertekan pada titik kunci, dan pasar kontrak tetap sangat aktif dengan risiko yang terkonsentrasi.
Analisis Kuantitatif - Strategi Terobosan Rata-Rata yang Padat
1. Ikhtisar Strategi
"Strategi Terobosan Rata-rata Bergerak yang Padat" adalah strategi momentum yang menggabungkan penilaian tren analisis teknis. Dengan mengamati konvergensi beberapa rata-rata bergerak jangka pendek dan menengah dalam periode tertentu, dapat diidentifikasi momen di mana pasar mungkin akan mengalami fluktuasi arah. Ketika beberapa rata-rata bergerak cenderung bergerak sejalan dan saling mendekat, biasanya itu berarti pasar sedang dalam fase konsolidasi, menunggu terobosan. Jika harga secara jelas menembus area rata-rata bergerak ke atas, maka itu dianggap sebagai sinyal bullish; sebaliknya, jika harga menembus ke bawah area rata-rata bergerak, maka itu dianggap sebagai sinyal bearish.
Strategi memiliki mekanisme take profit dan stop loss dengan proporsi tetap, memastikan masuk dan keluar pasar tepat waktu saat tren muncul, seimbang antara imbalan dan manajemen risiko. Strategi keseluruhan cocok untuk menangkap tren pasar jangka menengah dan pendek, serta memiliki disiplin dan dapat dioperasikan.
Penilaian Kepadatan Rata-Rata: Menghitung selisih antara nilai maksimum dan minimum dari enam rata-rata, yaitu SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, dan EMA120. Ketika jaraknya di bawah ambang batas yang ditetapkan, itu dianggap sebagai kepadatan rata-rata.
Penilaian Terobosan Harga: Ketika harga saat ini melewati nilai tertinggi dari enam rata-rata bergerak, dianggap sebagai sinyal terobosan naik, memicu pembelian; ketika harga saat ini jatuh di bawah nilai terendah dari enam rata-rata bergerak, dianggap sebagai sinyal terobosan turun, memicu penjualan.
Kondisi keluar: mekanisme take profit dan stop loss dinamis
Keluar posisi beli: Harga jatuh di bawah rata-rata terendah saat membuka posisi memicu stop loss; atau harga naik lebih dari "jarak antara harga pembukaan dan rata-rata terendah × rasio untung rugi" memicu take profit.
Keluar posisi jual: Harga naik di atas garis rata-rata tertinggi saat pembukaan posisi untuk memicu stop loss; atau harga turun melebihi "selisih antara harga pembukaan dan garis rata-rata tertinggi × rasio untung/rugi" untuk memicu take profit.
4. Contoh Aplikasi Praktis
Pengaturan pengujian parameter:
tp_sl_ratio:3 hingga 14( dengan langkah 1)
ambang: 1 hingga 19.9( dengan langkah 0.1)
Dengan menggunakan ETH/USDT sebagai contoh, dalam data backtest K-line 2 jam selama setahun terakhir, sistem telah menguji 23.826 kombinasi parameter, dan menyaring lima kombinasi dengan kinerja tingkat pengembalian kumulatif yang terbaik. Kriteria evaluasi mencakup tingkat pengembalian tahunan, nilai Sharpe, penarikan maksimum, dan ROMAD( rasio pengembalian terhadap penarikan maksimum ).
Parameter Strategi Terbaik:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
short_period = 6
long_period = 14
Analisis Kinerja dan Hasil:
Periode backtesting adalah dari 1 Mei 2024 hingga 12 Mei 2025, kelompok parameter ini mencapai tingkat pengembalian tahunan sebesar 127,59%, dengan penarikan maksimum di bawah 15%, ROMAD mencapai 8,61%, jauh lebih baik dibandingkan strategi Buy and Hold ETH (-46,05%).
5. Ringkasan Strategi Perdagangan
"Strategi Patahannya Rata-rata Bergerak" adalah strategi momentum berbasis tren yang dirancang berdasarkan status penggabungan dinamis dari beberapa rata-rata bergerak jangka pendek hingga menengah. Dengan mendeteksi konvergensi rata-rata bergerak dan perilaku pelanggaran harga, strategi ini menangkap titik balik kunci sebelum pasar dimulai. Strategi ini mengintegrasikan penilaian struktur harga dengan mekanisme pengambilan keuntungan dinamis, sehingga dapat berpartisipasi secara efektif dalam gelombang tren jangka pendek hingga menengah dengan mengendalikan penarikan.
Kombinasi strategi terbaik (percentage_threshold = 1.4, tp_sl_ratio = 10) tingkat pengembalian tahunan mencapai 127,59%, dengan penarikan maksimum terkendali di bawah 15%, ROMAD mencapai 8,61%, jauh lebih baik dibandingkan dengan ETH Buy and Hold sebagai tolok ukur. Kinerja terbaik banyak terkonsentrasi pada nilai threshold rendah dan rentang tp_sl_ratio menengah-tinggi, menunjukkan bahwa dalam tahap awal pematangan pasar, deteksi struktur rata-rata bergerak yang padat, dan secara moderat melonggarkan ruang untuk mengambil untung, membantu menangkap keseluruhan gelombang pasar.
Secara keseluruhan, strategi ini menunjukkan imbal hasil dan efisiensi pengendalian risiko yang sangat tinggi dalam struktur fluktuasi jangka menengah ETH, logika strategi stabil dan memiliki elastisitas parameter yang baik, serta memiliki potensi praktis yang tinggi. Kombinasi dengan threshold antara 1.3 hingga 1.5 dan tp_sl_ratio berada di rentang 9 hingga 11, menunjukkan kinerja yang lebih stabil pada berbagai indikator kinerja. Dengan menggabungkan penyaringan volume perdagangan dan mekanisme pemfilteran fluktuasi, diharapkan dapat lebih memperkuat adaptabilitas dan ketahanan strategi di berbagai kondisi pasar.
Ringkasan
Dari 25 April hingga 12 Mei, pasar Aset Kripto menunjukkan karakteristik struktural "harga yang bergerak naik secara kuat, sementara sentimen masih cenderung hati-hati". BTC dan ETH naik bersamaan, dengan ETH mengalami kenaikan yang lebih besar dan volatilitas yang lebih tinggi. Rasio posisi panjang dan pendek serta tarif pendanaan tidak menunjukkan bias yang signifikan ke arah panjang, menunjukkan bahwa keinginan pasar untuk mengejar kenaikan terbatas. Posisi kontrak terus meningkat, posisi pendek mengalami likuidasi besar-besaran di awal Mei, kemudian posisi panjang mengalami likuidasi terbalik pada 12 Mei, mencerminkan peningkatan perbedaan pasar di bawah leverage tinggi. Secara keseluruhan, meskipun harga menguat, sentimen pasar dan momentum dana masih belum membentuk kesepakatan, kontrol risiko dan penguasaan ritme tetap menjadi kunci dalam operasi.
Analisis kuantitatif menggunakan "strategi terobosan rata-rata bergerak yang padat" untuk optimasi parameter sistematis dan evaluasi kinerja. Dalam data level 2 jam ETH/USDT, tingkat pengembalian tahunan strategi ini mencapai 127,59%, jauh lebih baik daripada strategi ETH Buy and Hold yang -46,05% selama periode yang sama. Strategi ini menunjukkan kemampuan mengikuti tren yang baik dan efektivitas kontrol penarikan melalui struktur momentum dan penyaringan tren. Namun, dalam praktiknya, strategi ini masih dapat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar, kondisi ekstrem, atau kegagalan sinyal, disarankan untuk menggabungkan faktor kuantitatif lain dan mekanisme manajemen risiko untuk meningkatkan stabilitas dan adaptabilitas strategi, serta membuat penilaian rasional dan tindakan yang hati-hati.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
6 Suka
Hadiah
6
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GweiObserver
· 08-15 16:10
60%??? short order masih belum mati sepertinya
Lihat AsliBalas0
AirdropFreedom
· 08-13 18:46
Hah Ren menyapu short order dan play people for suckers posisi long
Lihat AsliBalas0
GmGmNoGn
· 08-12 17:53
eth yyds！bantai gelombang trader bearish ini
Lihat AsliBalas0
ILCollector
· 08-12 17:52
jangka pendekSemuaethRekt的路过
Lihat AsliBalas0
HodlKumamon
· 08-12 17:32
Beruang sudah menghitung dengan Sharp 127% tidak terlalu aneh~
ETH naik lebih dari 60%, strategi pelanggaran rata-rata bergerak memiliki hasil tahunan 127%
Aset Kripto pasar laporan dua mingguan ( 25 April hingga 12 Mei ): ETH kuat rebound, strategi pemecahan rata-rata menghasilkan pengembalian tahunan mencapai 127%
Ringkasan
Gambaran Pasar
1. Analisis Fluktuasi Harga Bitcoin dan ETH
BTC dan ETH telah meningkat secara stabil sejak pertengahan April, hingga awal Mei mempertahankan ritme kenaikan yang relatif konsisten. BTC naik dari sekitar 78,000 USDT menjadi mendekati 105,000 USDT, sementara ETH melonjak dari sekitar 1,600 USDT menjadi sekitar 2,600 USDT. Kenaikan ETH jauh lebih tinggi dibandingkan BTC, menunjukkan elastisitas harga yang lebih kuat, terutama pada awal Mei ketika keduanya melonjak secara bersamaan.
Dalam hal volatilitas, pada pertengahan April BTC sering mengalami puncak, kemudian pada akhir April dan awal Mei secara keseluruhan cenderung menyusut. Volatilitas ETH mengalami beberapa lonjakan tajam sebelum dan setelah lonjakan harga, bahkan sempat melebihi BTC, menunjukkan bahwa selama kenaikannya disertai dengan gejolak jangka pendek yang lebih kuat. Secara keseluruhan, volatilitas BTC relatif rata, sedangkan volatilitas ETH terkonsentrasi pada beberapa titik kunci.
2. Rasio skala perdagangan long dan short (LSR) analisis
LSR BTC sedikit meningkat di awal kenaikan, tetapi secara keseluruhan tetap berfluktuasi di sekitar 1, pada sekitar tanggal 10 Mei sempat turun di bawah 1, mencerminkan sebagian investor yang mengatur posisi short atau hedging pada posisi tinggi, pasar belum membentuk struktur bullish satu arah yang jelas.
Rasio longs dan shorts ETH berfluktuasi lebih tajam. Selama harga menembus 2.000 USDT dan dengan cepat naik ke 2.600 USDT, LSR tidak meningkat secara stabil, melainkan berombak dengan tajam beberapa kali, dan juga terlihat jelas mengalami penurunan sekitar 10 Mei. Ini menunjukkan bahwa kenaikan ETH disertai dengan perdagangan jangka pendek yang kuat dan permainan pasar, dan posisi short belum secara jelas keluar dari pasar, menunjukkan adanya perbedaan emosi di pasar.
3. Analisis Jumlah Posisi Kontrak
Jumlah terbuka BTC perlahan-lahan meningkat dari sekitar 60 miliar dolar AS, meskipun ada fluktuasi, tetapi secara keseluruhan tetap tinggi, dan mulai stabil setelah awal Mei. Jumlah terbuka ETH naik dari sekitar 18 miliar dolar AS menjadi hampir 24 miliar dolar AS, pergerakannya hampir sejalan dengan BTC tetapi relatif lebih stabil, dengan lonjakan yang jelas pada awal Mei.
Secara keseluruhan, pertumbuhan yang sinkron dalam jumlah posisi kontrak kedua belah pihak dan kenaikan harga saling menguatkan, menunjukkan peningkatan dalam partisipasi pasar dan tingkat penggunaan leverage. BTC setelah akhir April menunjukkan stabilitas dalam arus masuk dana, sementara ETH mengalami kenaikan yang lebih kuat di awal Mei, mengisyaratkan bahwa ETH telah menarik lebih banyak minat perdagangan kontrak dalam jangka pendek.
4. Tingkat Biaya Modal
Tarif pendanaan BTC dan ETH secara keseluruhan tetap berfluktuasi sedikit di sekitar 0%, seringkali beralih antara positif dan negatif, menunjukkan keseimbangan relatif antara kekuatan bullish dan bearish di pasar. Pada pertengahan hingga akhir April, tarif pendanaan BTC beberapa kali beralih menjadi negatif, dan pada sekitar 20 April, sempat menyentuh -0,025%, menunjukkan dominasi posisi short di pasar pada saat itu. ETH juga menunjukkan pola serupa pada periode yang sama, tetapi dengan fluktuasi yang sedikit lebih kecil.
Seiring dengan kenaikan harga dan peningkatan jumlah posisi kontrak, kedua tarif pendanaan secara bertahap beralih ke positif dan tetap antara 0% hingga 0,01%, mencerminkan bahwa posisi beli semakin dominan. Secara keseluruhan, tarif pendanaan tidak terus melonjak tinggi, menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam sentimen posisi long berleverase, tetapi tidak terlalu panas, dan sentimen pasar masih berada dalam tahap optimis yang moderat.
5. Analisis Likuidasi Kontrak Aset Kripto
Sejak pertengahan April, pasar kontrak Aset Kripto menunjukkan pola campuran antara posisi long dan short, dengan jumlah likuidasi posisi short yang signifikan pada awal Mei. Pada 8 Mei, jumlah likuidasi posisi short melonjak tajam, dengan skala harian mencapai 836 juta USD, mencerminkan lonjakan harga yang cepat yang menyebabkan banyak posisi short terpaksa dilikuidasi.
Pada 12 Mei, dengan semakin meningkatnya fluktuasi pasar, jumlah likuidasi posisi long meningkat secara signifikan, dengan skala harian mencapai 476 juta USD, menunjukkan bahwa beberapa trader yang membeli di posisi tinggi tidak dapat menahan volatilitas dan mengalami likuidasi terbalik. Ini menunjukkan bahwa meskipun tren keseluruhan cenderung bullish, pasar jangka pendek masih mengalami fluktuasi yang tajam, dengan posisi short dan long saling tertekan pada titik kunci, dan pasar kontrak tetap sangat aktif dengan risiko yang terkonsentrasi.
Analisis Kuantitatif - Strategi Terobosan Rata-Rata yang Padat
1. Ikhtisar Strategi
"Strategi Terobosan Rata-rata Bergerak yang Padat" adalah strategi momentum yang menggabungkan penilaian tren analisis teknis. Dengan mengamati konvergensi beberapa rata-rata bergerak jangka pendek dan menengah dalam periode tertentu, dapat diidentifikasi momen di mana pasar mungkin akan mengalami fluktuasi arah. Ketika beberapa rata-rata bergerak cenderung bergerak sejalan dan saling mendekat, biasanya itu berarti pasar sedang dalam fase konsolidasi, menunggu terobosan. Jika harga secara jelas menembus area rata-rata bergerak ke atas, maka itu dianggap sebagai sinyal bullish; sebaliknya, jika harga menembus ke bawah area rata-rata bergerak, maka itu dianggap sebagai sinyal bearish.
Strategi memiliki mekanisme take profit dan stop loss dengan proporsi tetap, memastikan masuk dan keluar pasar tepat waktu saat tren muncul, seimbang antara imbalan dan manajemen risiko. Strategi keseluruhan cocok untuk menangkap tren pasar jangka menengah dan pendek, serta memiliki disiplin dan dapat dioperasikan.
2. Penetapan Parameter Inti
3. Logika Strategi dan Mekanisme Operasi
Syarat Masuk:
Kondisi keluar: mekanisme take profit dan stop loss dinamis
4. Contoh Aplikasi Praktis
Pengaturan pengujian parameter:
Dengan menggunakan ETH/USDT sebagai contoh, dalam data backtest K-line 2 jam selama setahun terakhir, sistem telah menguji 23.826 kombinasi parameter, dan menyaring lima kombinasi dengan kinerja tingkat pengembalian kumulatif yang terbaik. Kriteria evaluasi mencakup tingkat pengembalian tahunan, nilai Sharpe, penarikan maksimum, dan ROMAD( rasio pengembalian terhadap penarikan maksimum ).
Parameter Strategi Terbaik:
Analisis Kinerja dan Hasil: Periode backtesting adalah dari 1 Mei 2024 hingga 12 Mei 2025, kelompok parameter ini mencapai tingkat pengembalian tahunan sebesar 127,59%, dengan penarikan maksimum di bawah 15%, ROMAD mencapai 8,61%, jauh lebih baik dibandingkan strategi Buy and Hold ETH (-46,05%).
5. Ringkasan Strategi Perdagangan
"Strategi Patahannya Rata-rata Bergerak" adalah strategi momentum berbasis tren yang dirancang berdasarkan status penggabungan dinamis dari beberapa rata-rata bergerak jangka pendek hingga menengah. Dengan mendeteksi konvergensi rata-rata bergerak dan perilaku pelanggaran harga, strategi ini menangkap titik balik kunci sebelum pasar dimulai. Strategi ini mengintegrasikan penilaian struktur harga dengan mekanisme pengambilan keuntungan dinamis, sehingga dapat berpartisipasi secara efektif dalam gelombang tren jangka pendek hingga menengah dengan mengendalikan penarikan.
Kombinasi strategi terbaik (percentage_threshold = 1.4, tp_sl_ratio = 10) tingkat pengembalian tahunan mencapai 127,59%, dengan penarikan maksimum terkendali di bawah 15%, ROMAD mencapai 8,61%, jauh lebih baik dibandingkan dengan ETH Buy and Hold sebagai tolok ukur. Kinerja terbaik banyak terkonsentrasi pada nilai threshold rendah dan rentang tp_sl_ratio menengah-tinggi, menunjukkan bahwa dalam tahap awal pematangan pasar, deteksi struktur rata-rata bergerak yang padat, dan secara moderat melonggarkan ruang untuk mengambil untung, membantu menangkap keseluruhan gelombang pasar.
Secara keseluruhan, strategi ini menunjukkan imbal hasil dan efisiensi pengendalian risiko yang sangat tinggi dalam struktur fluktuasi jangka menengah ETH, logika strategi stabil dan memiliki elastisitas parameter yang baik, serta memiliki potensi praktis yang tinggi. Kombinasi dengan threshold antara 1.3 hingga 1.5 dan tp_sl_ratio berada di rentang 9 hingga 11, menunjukkan kinerja yang lebih stabil pada berbagai indikator kinerja. Dengan menggabungkan penyaringan volume perdagangan dan mekanisme pemfilteran fluktuasi, diharapkan dapat lebih memperkuat adaptabilitas dan ketahanan strategi di berbagai kondisi pasar.
Ringkasan
Dari 25 April hingga 12 Mei, pasar Aset Kripto menunjukkan karakteristik struktural "harga yang bergerak naik secara kuat, sementara sentimen masih cenderung hati-hati". BTC dan ETH naik bersamaan, dengan ETH mengalami kenaikan yang lebih besar dan volatilitas yang lebih tinggi. Rasio posisi panjang dan pendek serta tarif pendanaan tidak menunjukkan bias yang signifikan ke arah panjang, menunjukkan bahwa keinginan pasar untuk mengejar kenaikan terbatas. Posisi kontrak terus meningkat, posisi pendek mengalami likuidasi besar-besaran di awal Mei, kemudian posisi panjang mengalami likuidasi terbalik pada 12 Mei, mencerminkan peningkatan perbedaan pasar di bawah leverage tinggi. Secara keseluruhan, meskipun harga menguat, sentimen pasar dan momentum dana masih belum membentuk kesepakatan, kontrol risiko dan penguasaan ritme tetap menjadi kunci dalam operasi.
Analisis kuantitatif menggunakan "strategi terobosan rata-rata bergerak yang padat" untuk optimasi parameter sistematis dan evaluasi kinerja. Dalam data level 2 jam ETH/USDT, tingkat pengembalian tahunan strategi ini mencapai 127,59%, jauh lebih baik daripada strategi ETH Buy and Hold yang -46,05% selama periode yang sama. Strategi ini menunjukkan kemampuan mengikuti tren yang baik dan efektivitas kontrol penarikan melalui struktur momentum dan penyaringan tren. Namun, dalam praktiknya, strategi ini masih dapat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar, kondisi ekstrem, atau kegagalan sinyal, disarankan untuk menggabungkan faktor kuantitatif lain dan mekanisme manajemen risiko untuk meningkatkan stabilitas dan adaptabilitas strategi, serta membuat penilaian rasional dan tindakan yang hati-hati.