Количественная арбитражная стратегия: надежный выбор на рынке криптоактивов
На волатильном рынке криптоактивов стратегии количественного арбитража постепенно становятся предпочтительным выбором для инвесторов благодаря своей стабильности и способности к управлению рисками. В последнее время два опытных эксперта в области количественной торговли поделились своими глубокими взглядами на эту стратегию.
Логика работы количественного арбитража
核心 арбитража заключается в использовании разницы цен между спотовыми и бессрочными контрактами для получения прибыли. Конкретные действия включают в себя покупку спотовых активов и одновременное короткое позиционирование бессрочных контрактов. Плата за финансирование, которую выплачивают длинные позиции бессрочных контрактов, становится основным источником дохода для арбитражников. Преимущества этой стратегии заключаются в хеджировании между спотовыми и контрактами, что позволяет достичь рыночной нейтральности и делает портфель невосприимчивым к колебаниям цен.
В бычьем рынке ставка финансирования рассчитывается каждые 8 часов, а годовая доходность может достигать 20%-30%; даже в медвежьем рынке она может сохраняться на уровне 8%-10% стабильного дохода.
Ключ к обеспечению долгосрочной стабильности
Для обеспечения долгосрочной стабильности стратегия количественного арбитража приняла несколько мер:
Единый маржинальный счет: интеграция управления средствами на спотовом и срочном рынках, снижение рисков операций между счетами.
Динамический механизм ротации: ежедневный мониторинг ставок финансирования основных токенов, корректировка портфеля в зависимости от доходности и риска, оптимизация доходности и риска.
Глубокая ликвидность голубых фишек: базовая защита предоставляется через основные криптоактивы, такие как BTC, ETH.
Стратегия управления рисками
В условиях потенциальных рисков количественный арбитраж принял следующие меры.
Когда цена расхождения увеличивается, в зависимости от данных о откате своевременно уменьшайте позицию или перераспределяйте.
Для отрицательной процентной ставки по финансированию установить строгий механизм стоп-лосса. Если процентная ставка по финансированию какого-либо токена непрерывно составляет отрицательное значение в течение 5 дней, удалить его из портфеля.
Диверсификация позиций: доля одного токена не должна превышать 5%.
Техническое обеспечение: реагирование на экстремальные события с помощью системы сигнализации и быстрого реагирования.
Сравнение с прямым владением токенами
В отличие от прямого владения криптоактивами, количественный арбитраж предлагает низкий риск и стабильную доходность. Он подходит для инвесторов с низким уровнем риска и может быть сочетан со стратегией удержания токенов для улучшения доходности и балансировки рисков портфеля.
Рыночные циклы и перспективы доходности
Согласно историческому циклу, рынок криптоактивов примерно каждые четыре года проходит период уменьшения эмиссии. Ожидается, что высокодоходный этап бычьего рынка может продолжаться в течение следующих 6 месяцев. Даже если рынок перейдет в медвежью фазу, количественный арбитраж все равно сможет поддерживать низкие потери и стабильный доход за счет детализированного управления и многопрофильной конфигурации.
Реальный процесс операции
В качестве примера с 1 миллионом долларов можно купить наличные на сумму 2 миллиона долларов, одновременно открыв короткую позицию по бессрочному контракту на такую же сумму. Леверидж ограничен в пределах двух раз, что обеспечивает получение дохода в основном за счет стоимости капитала, а не из-за колебаний рынка. Унифицированный маржинальный счет, поддерживаемый современными биржами, значительно упрощает процесс операций и повышает эффективность.
Реакция на экстремальные рыночные условия
В условиях экстремальной волатильности рынка стратегии количественного арбитража будут принимать следующие меры:
Своевременно снижайте позиции, чтобы обеспечить контроль за рисками.
Используйте технологическую систему для быстрой подачи сигналов тревоги и своевременной корректировки стратегии.
Сосредоточьтесь на торгах высоко ликвидными голубыми фишками.
После восстановления рынка воспользуйтесь возможностью быстро увеличить позиции для захвата прибыли от разницы в ценах.
Заключение
Квантовые арбитражные стратегии предоставляют инвесторам надежный способ инвестирования в криптоактивы. Благодаря точному управлению рисками и гибкой настройке стратегий, они могут поддерживать относительно стабильную доходность в различных рыночных условиях, становясь незаменимой частью портфеля активов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketSurvivor
· 08-14 02:41
Занимаюсь количественным игорным поведением.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroEnjoyer
· 08-12 12:12
Уверенно выигрывай лежа
Посмотреть ОригиналОтветить0
PerennialLeek
· 08-11 08:18
Годовая доходность 20% – это уже фантастика? Уже 5202 год.
Посмотреть ОригиналОтветить0
UncleWhale
· 08-11 08:11
Уже достигшие финансовой свободы старые неудачники
Посмотреть ОригиналОтветить0
BridgeJumper
· 08-11 08:06
Риск контроля все еще зависит от количественной оценки
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFiAlchemist
· 08-11 08:04
*настраивает метафизический компас* ах да, священный арбитражный танец между спотовой и бессрочной торговлей... чистая финансовая алхимия в своем лучшем проявлении, если честно
Квантовый арбитраж: надежная инвестиционная стратегия на рынке криптоактивов
Количественная арбитражная стратегия: надежный выбор на рынке криптоактивов
На волатильном рынке криптоактивов стратегии количественного арбитража постепенно становятся предпочтительным выбором для инвесторов благодаря своей стабильности и способности к управлению рисками. В последнее время два опытных эксперта в области количественной торговли поделились своими глубокими взглядами на эту стратегию.
Логика работы количественного арбитража
核心 арбитража заключается в использовании разницы цен между спотовыми и бессрочными контрактами для получения прибыли. Конкретные действия включают в себя покупку спотовых активов и одновременное короткое позиционирование бессрочных контрактов. Плата за финансирование, которую выплачивают длинные позиции бессрочных контрактов, становится основным источником дохода для арбитражников. Преимущества этой стратегии заключаются в хеджировании между спотовыми и контрактами, что позволяет достичь рыночной нейтральности и делает портфель невосприимчивым к колебаниям цен.
В бычьем рынке ставка финансирования рассчитывается каждые 8 часов, а годовая доходность может достигать 20%-30%; даже в медвежьем рынке она может сохраняться на уровне 8%-10% стабильного дохода.
Ключ к обеспечению долгосрочной стабильности
Для обеспечения долгосрочной стабильности стратегия количественного арбитража приняла несколько мер:
Единый маржинальный счет: интеграция управления средствами на спотовом и срочном рынках, снижение рисков операций между счетами.
Динамический механизм ротации: ежедневный мониторинг ставок финансирования основных токенов, корректировка портфеля в зависимости от доходности и риска, оптимизация доходности и риска.
Глубокая ликвидность голубых фишек: базовая защита предоставляется через основные криптоактивы, такие как BTC, ETH.
Стратегия управления рисками
В условиях потенциальных рисков количественный арбитраж принял следующие меры.
Когда цена расхождения увеличивается, в зависимости от данных о откате своевременно уменьшайте позицию или перераспределяйте.
Для отрицательной процентной ставки по финансированию установить строгий механизм стоп-лосса. Если процентная ставка по финансированию какого-либо токена непрерывно составляет отрицательное значение в течение 5 дней, удалить его из портфеля.
Диверсификация позиций: доля одного токена не должна превышать 5%.
Техническое обеспечение: реагирование на экстремальные события с помощью системы сигнализации и быстрого реагирования.
Сравнение с прямым владением токенами
В отличие от прямого владения криптоактивами, количественный арбитраж предлагает низкий риск и стабильную доходность. Он подходит для инвесторов с низким уровнем риска и может быть сочетан со стратегией удержания токенов для улучшения доходности и балансировки рисков портфеля.
Рыночные циклы и перспективы доходности
Согласно историческому циклу, рынок криптоактивов примерно каждые четыре года проходит период уменьшения эмиссии. Ожидается, что высокодоходный этап бычьего рынка может продолжаться в течение следующих 6 месяцев. Даже если рынок перейдет в медвежью фазу, количественный арбитраж все равно сможет поддерживать низкие потери и стабильный доход за счет детализированного управления и многопрофильной конфигурации.
Реальный процесс операции
В качестве примера с 1 миллионом долларов можно купить наличные на сумму 2 миллиона долларов, одновременно открыв короткую позицию по бессрочному контракту на такую же сумму. Леверидж ограничен в пределах двух раз, что обеспечивает получение дохода в основном за счет стоимости капитала, а не из-за колебаний рынка. Унифицированный маржинальный счет, поддерживаемый современными биржами, значительно упрощает процесс операций и повышает эффективность.
Реакция на экстремальные рыночные условия
В условиях экстремальной волатильности рынка стратегии количественного арбитража будут принимать следующие меры:
Заключение
Квантовые арбитражные стратегии предоставляют инвесторам надежный способ инвестирования в криптоактивы. Благодаря точному управлению рисками и гибкой настройке стратегий, они могут поддерживать относительно стабильную доходность в различных рыночных условиях, становясь незаменимой частью портфеля активов.