Методология торговых стратегий, основанных на данных с высокой вероятностью успеха

Недавно мы пригласили основателя CoinKarma Бенсона поделиться своим торговым опытом. Бенсон подробно рассказал о том, как эволюционировали его торговые стратегии в разных рыночных циклах и как он использует данные индикаторы для управления торговлей. Из беседы видно, что Бенсон всегда думал о том, как построить торговую структуру нестандартным образом, чтобы победить на рынке контрактов с нулевой суммой.

Вот краткое резюме основных моментов разговора:

Один, торговая стратегия Бенсона

1. Обзор торговой стратегии

• В условиях бокового рынка Бенсон ищет позиции с высокой безопасной маржей для участия на рынке, основываясь на индикаторах.
• Следите за притоком BTC и индикаторами CVD биржи для определения рыночного тренда
• Большая часть позиций ( > 50% ) передана количественной стратегии для увеличения стоимости в криптовалюте, с акцентом на накопление и удержание.
• Около 40% позиции сосредоточено на стабильных коинах, используемых для краткосрочной торговли и участия в возможностях на блокчейне
• Торговая стратегия ориентирована на стабильность, цель - превзойти рынок, с доходом от 2 до 3 раз с начала года.

2. Причины формирования стратегии

• Частые ранние стоп-лоссы приводят к убыткам, осознаем, что крупные игроки зарабатывают на колебаниях, отбирая у мелких инвесторов.
• В 2019-2022 годах было установлено, что ставка финансирования оказывает значительное влияние на торговлю, при этом прибыль получена за счет операций с учетом рыночных настроений.
• После повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США в 2022 году, существующая торговая система стала неэффективной.
• Начать исследование данных ордеров и разработать индикатор CoinKarma, чтобы найти более безопасные торговые позиции

II. Ключевые торговые индикаторы

1. Общий LIQ (Общий статус ликвидности)

• Определение возможных точек разворота цены путем описания состояния ликвидности на рынке
• Когда цена приближается к верхнему и нижнему пределам диапазона, рынок может развернуться.
• Помогает найти позиции с высокой безопасной маржой в условиях волатильного рынка

2. CVD (Накопленный объем торгов)

• Наблюдать за интенсивностью рыночных ордеров, чтобы определить, является ли это флэтом или односторонним трендом.
• При сильном давлении на продажу и низкой интенсивности CVD вероятность падения выше, что указывает на боковое движение.
• При высокой силе CVD и сильных рыночных ордеров может возникнуть односторонний рынок.

3. Другие вспомогательные индикаторы

• Чистый приток средств в BTC ETF
• Wikipedia страница о Биткойне количество просмотров
• Рейтинг приложения Coinbase и т.д.

Три, обмен опытом

1. Избегайте покупать токены так, как вы бы покупали акции.

• Не смотрите только на PE ratio при инвестировании в инструменты.
• В криптовалютном мире изменения происходят быстро, чисто инструментальные проекты легко могут обанкротиться, как только интерес к ним угаснет.
• Более акцент на проектах с потенциалом, но еще не полностью реализованных.

2. Своевременно фиксируйте прибыль и убытки

• Продавайте вовремя, когда проект достигает ожидаемого результата или когда причины для его удержания отсутствуют.
• Контроль за плечом, чтобы избежать ликвидации со стороны крупных игроков

3. Сохраняйте независимое мышление

• Большинство людей на рынке торгуют с использованием технического анализа, необходимо иметь другую точку зрения.
• Учитывайте рефлексивность сделок, не следуйте слепо за рыночными эмоциями
• Обратите внимание на изменения в эффективности показателей и своевременно корректируйте стратегию

4. Понять механизмы работы рынка

• Осознать, что крупные игроки извлекают ликвидность, создавая волатильность.
• Понимание влияния высокого кредитного плеча на волатильность рынка
• Анализ затрат и доходов, создаваемых основными игроками на рынке

5. Непрерывное обучение и итерация

• Быть чувствительным к рынку, своевременно ощущать изменения
• Постоянно ищем новый определенный альфа
• Ограничение распространения эффективных стратегий, защита alpha

В ходе этого разговора мы можем увидеть мышление и операционную логику успешного трейдера. Опыт Бенсона говорит нам о том, что в быстро меняющемся криптовалютном рынке необходимо сохранять независимое мышление, постоянно учиться и развиваться, а также глубоко понимать механизмы работы рынка, чтобы сохранять преимущество в долгосрочной торговле.