Розмова з трейдером Мерфі: дані у блокчейні не є метафорою «плисти за вітром», чотири виміри розкажуть вам, на якому етапі циклу ви зараз знаходитесь?

Мерфі є дослідником даних у блокчейні, який спеціалізується на використанні аналізу даних у блокчейні для формування торгових рішень. Він має досвід роботи в рекламній та фінансовій галузях, дуже чутливий до аналізу даних. З 2022 року він вивчає дані у блокчейні, сподіваючись знайти систему, яка може бути ефективно реалізована, повторювана та формувати замкнуту інвестиційну методологію.

Торгова стратегія Мерфі

Торгові стратегії Мерфі мають кілька основних характеристик:

1. Розподіл капіталу: 90% розподіл на основні монети (BTC, ETH, BNB), 10% розподіл на альткоїни

2. Очікуваний дохід:200%-300%

3. Можливість витримувати корекції:

   • Головні монети не мають стоп-лоссу, корекція на 20%-30% є цілком нормальною
   • Шанхайські монети падають нижче 20%, тоді зупиняємо втрати

4. Логіка торгівлі:

   • Вибір часу на великих періодах, купувати на відносних дні, продавати на відносних вершинах
   • Не займайтеся спекуляціями, контрактами та високочастотними торгами
   • 通过 у блокчейні даних аналізу керувати торгівлею

У Мерфі є кілька причин, чому він формує таку торгову стратегію:

1. Уроки минулого циклу: без стабільної стратегії, під впливом ринкових емоцій

2. Професійний фон: досвід роботи в маркетингу у фінансовій сфері накопичив аналітичні здібності.

3. Особистісні якості: обережний, прагне високої визначеності

4. Атрибути фондів: власні кошти, без кредитного плеча, низькі витрати

Ця стратегія підходить для:

1. Консервативні інвестори, які прагнуть до високої визначеності
2. Трейдери трендів, які в основному тримають основні монети

Індикатор дна Мерфі

Murphy в основному оцінює момент для купівлі на дні за допомогою 5 основних даних:

1. CVDD (Кумулятивні дні вартості знищені)

CVDD є показником, який історично ніколи не був ефективно пробитий ціною BTC і може бути використаний для оцінки цін на дно ринку.

2. RP(Реалізована ціна) та BP(Ціна балансу)

   Коли ціна BTC падає нижче RP, а між BP та RP відбувається консолідація, це хороший момент для покупки.

3. PSIP (Постачання осіб у прибутку)

   Коли PSIP менше 50%, зазвичай це крайня нижня точка ведмежого ринку.

4. LTH(Довгостроковий власник)NUPL та MVRV

   Коли NUPL червоний, це означає, що довгострокові тримачі вже здалися, це сигнал для покупки. Також сигналом для покупки є MVRV менше 1.

5. Показники, пов'язані з майнерами

   Визначення дна за такими показниками, як вартість видобутку та час формування блоку.

Murphy накопичує ці ці показники наступними кроками:

1. Вивчайте матеріали, які діляться іншими аналітиками
2. Створити власну бібліотеку індикаторів, постійно оптимізуючи та вдосконалюючи
3. Підвищення ефективності індикаторів через тестування

Мерфі підсумував: "Макроекономічні фактори визначають очікування, зміна очікувань впливає на емоції, емоції впливають на співвідношення попиту та пропозиції, а попит і пропозиція врешті-решт визначають ціну BTC." За допомогою аналізу даних у блокчейні можна виявити фактори та логіку, що впливають на співвідношення попиту та пропозиції, а також оцінити можливі зміни трендів.

Як визначити вершину бичачого ринку

Мерфі вважає, що потрібно комплексно враховувати кілька даних для оцінки вершини, основними є такі 3 показники:

1. МВРВ

Коли MVRV перевищує 3, можна почати розглядати можливість продажу. Можна завершити продаж у процесі, коли MVRV поступово зростає від 3 і знову повертається до 3, використовуючи перевернуту криву усмішки.

2. URPD ( у блокчейні筹码结构数据)

URPD відображає обсяг торгівлі в певному ціновому діапазоні, може бути використано для перевірки ефективності інших показників.

3. Зміна співвідношення попиту та пропозиції

Коли довгострокові тримачі (LTH) починають масово продавати, це може свідчити про те, що ми наближаємося до піку.

Мерфі вважає, що визначення верху буде складнішим, ніж визначення дна, і вимагатиме поєднання кількох даних для комплексного аналізу. Але з точки зору показника "три лінії в одному", цей відносний верхній діапазон, ймовірно, відбудеться в березні-квітні 2025 року.

Ситуації, коли стратегія торгівлі Мерфі виявилася неефективною

Основні обмеження індикаторів Мерфі:

1. Невозможно визначити дуже короткий період часу для довгих чи коротких позицій або конкретної ціни
2. Не можна використовувати для аналізу альткоїнів
3. Немає можливості точно прогнозувати ціни та час верхньої/нижньої межі

"Список зупинки" Мерфі:

1. Припиніть сподіватися на удачу
2. Припиніть емоційну торгівлю
3. Припиніть часті торги
4. Припиніть покладатися на єдине джерело інформації
5. Зупиніть прийняття рішень без дослідження

Метод навчання Мерфі

Основний навчальний шлях Мерфі включає:

1. Вивчайте матеріали інших аналітиків даних у блокчейні
2. Робіть нотатки, зрозумійте логіку, відрегулюйте алгоритм
3. Створення таблиці Excel для класифікації та організації різних показників
4. Постійно коригуйте та підвищуйте ефективність показників за допомогою тестування на історичних даних

Мерфі вважає, що аналіз даних у блокчейні найкраще підходить для визначення середньострокових та довгострокових тенденцій і циклів, але не підходить для короткострокових прогнозів цін. Щодо альткойнів, через відсутність структури UTXO багато даних у блокчейні не можуть бути статистично оброблені, тому цей метод аналізу не підходить.

В цілому, Мерфі підкреслює необхідність об'єктивно і раціонально ставитися до даних, не піддаючись впливу ринкових емоцій, а також покращувати аналітичні здібності через тривале накопичення та практику. Він вважає, що аналіз даних у блокчейні є ефективним інструментом для підтримки торгових рішень, але його потрібно використовувати в поєднанні з іншими аналітичними методами.